Come utilizzare l’indicatore CCI per fare trading online

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 04-12-2015 10:26 Aggiornato il: 15-09-2018 20:38

Un requisito fondamentale per tutti i trader ed investitori che operano nei mercati finanziari (titoli azionari, indici azionari, materie prime, coppie valute forex) è quello di conoscere l’analisi tecnica. Un trader senza la giusta conoscenza dell’analisi tecnica e di come applicarla ad un grafico, è un trader molto probabilmente condannato a perdere tutto il proprio capitale. Conoscere l’analisi tecnica è un requisito fondamentale per ogni trader. In caso siate dei trader alle prime armi, vi consigliamo fortemente di controllare la nostra sezione dedicata all’analisi tecnica ed il suo utilizzo.

indicatore-cci

In questo articolo andremo a trattare di un indicatore molto conosciuto tra i trader che utilizzano l’analisi tecnica per le loro operazioni quotidiane. Stiamo parlando dell’indicatore CCI.

L’indicatore CCI viene identificato nella famiglia degli oscillatori statistici, come Commodity Channel Index, è utilizzato principalmente per identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto. L’indicatore CCI quindi, viene usato principalmente per comprendere se è il caso di vendere o acquistare quel cross o quella materia prima, ovvero l’asset sottostante.

Questo indicatore fu creato nel 1980 da Lambert proprio per una valutazione riferita alle materie prime (da cui deriva il nome: commodity in inglese significa materia prima). Il Commodity Channel Index è un indicatore estremamente versatile che ha la funzione di identificare nuove tendenze ed è capace di avvisare che si è in presenza di condizioni estreme di vendita e acquisto nel trading, quindi come possibilità di inversione di tendenza.

Vi è da specificare fin dall’inizio che l’indicatore CCI è un indicatore che non deve essere utilizzato da solo, ma sempre in supporto da altri indicatori o strumenti dell’analisi tecnica. Per tanto vi consigliamo di utilizzare gli Indicatori Forex consigliati dal nostro staff, presenti nella nostra sezione Forex.

Infatti, per come l’indicatore CCI viene costruito e calcolato, è un tipo di indicatore che si trova sempre “in ritardo” rispetto al movimento dei prezzi di un asset. Ciò significa che riceverete un segnale per acquistare/comprare sempre una candela dopo il momento “perfetto” per aprire un’operazione di acquisto o vendita. Ciò non significa che l’indicatore sia inutile: può essere utilizzato come metodo per confermare l’andamento di un trend.

L’indicatore CCI viene soprattutto utilizzato per trovare le fasi di ipercomprato ed ipervenduto nei mercati, quindi per andare alla ricerca di potenziali punti di inversione del trend. In questo campo l’indicatore CCI esprime il meglio di sè, diventando un ottimo strumento per ogni trader.

Costruzione indicatore CCI

La formula per il Commodity Channel Index è composta dal calcolo del Tipical Price (TP), seguito da una rilevazione della media mobile semplice scegliendo un arco temporale di riferimento (n) per il TP, indicato con SMATP. A questo segue il calcolo della deviazione della media, dove si cerca un valore assoluto ottenuto dalla differenza tra la SMATP dell’ultimo periodo ed il typical price per ognuno degli “n” periodi passati. Tutti i valori assoluti si sommano e poi il totale viene diviso per “n” così da ottenere la deviazione della media.

indicatore-cci-grafico

Anche se può sembrare complesso il calcolo, non dovrete preoccuparvi perché sarà il sistema di charting che utilizzerete lo applicherà in automatico per voi.

Il calcolo nella sua descrizione appare più complicato di quello che è realmente. L’ultimo fase per il calcolo di questo indicatore consiste nell’applicare ai valori rilevati la costante di 0,015 secondo la formula: CCI = (TP – SMATP) / (0,015 * devmedia). Ovviamente la presenza di questa costante ha uno scopo, ovvero tenere l’oscillatore CCI attorno alla linea mediana dello zero affinché circa il 70-80% dei CCI siano compresi nell’intervallo -100/+100 dando segnali sia nel caso di ipercomprato che di ipervenduto, ma anche sulle divergenze dei prezzi.

Il commodity channel index è un ottimo strumento ma non regala una verità assoluta per aprire o chiudere posizioni, ha più la funzione i segnale d’allerta, le cui conclusioni possono trovare conferma attraverso l’incrocio con altri strumenti d’analisi finanziaria.

Come avrete già capito, l’indicatore CCI viene definito un oscillatore poiché oscilla intorno ad un livello fisso, e quando raggiunge un certo livello ciò può essere interpretato come un segnale per il trading. Nel prossimo paragrafo andremo proprio a discutere dell’interpretazione dell’indicatore CCI. Ovviamente, per applicare l’indicatore CCI ad un grafico non avrete necessità di fare tutti questi calcoli sopra elencati: tutti i servizi di charting online vi permettono di aggiungere ogni tipo di indicatore ed oscillatore con un semplice clic del mouse.

Come interpretare l’indicatore CCI

Il CCI misura la differenza tra la variazione di prezzo di un asset e la variazione media dei prezzi. Quando il valore è alto allora si dimostra la forza del cross perché i prezzi sono sopra la media, mentre valori negativi sono segno di debolezza perché i prezzi sono ben al di sotto della loro media.

I picchi sopra i +100 riflettono una forza, per cui possono segnalare l’inizio di un trend al rialzo, mentre sotto i -100 possono essere l’allarme per un trend al ribasso. In questo caso il CCI viene utilizzato come indicatore tecnico coincidente. Facciamo notare che l’indicatore CCI viene applicato in un grafico a parte sotto il grafico dell’andamento dei prezzi. Quindi non viene applicato direttamente sul grafico, come potrebbe invece capitare con una media mobile.

Ma la versatilità del CCI prevede che possa essere utilizzato anche come indicatore principale, perché permette di individuare le fasi iper sia in acquisto sia in vendita e dunque avvisare sulle inversioni di tendenza con la rilevazione dei primi cambi di direzione. La caratteristica principale dell’indicatore CCI è quella di essere un indicatore che oscilla intorno al valore di +100 e -100. Quando il CCI supera questi due valori bisogna tenere sotto controllo il grafico dei prezzi, perché:

indicatore-cci-interpretazione

Come vedete nell’esempio il CCI ha segnalato una situazione di ipercomprato (circolo celeste sul grafico) e successivamente è iniziato un trend ribassista.

Se l’indicatore CCI supera il valore di +100 segnala una fase di ipercomprato: per ipercomprato si intende che ci si trova in una fase di rialzo eccessiva, che molto probabilmente è destinata a finire presto. Quando un asset si trova in una situazione di ipercomprato significa che il prezzo dell’asset è “gonfiato” a causa dell’acquisto eccessivo dell’asset da parte degli investitori. In realtà quindi, il prezzo reale dell’asset è inferiore rispetto a quello a cui viene comprato.

Situazioni del genere non durano per sempre e sono destinate quindi a trasformarsi in dei ribassi, portando il prezzo dell’asset al suo vero valore. Il CCI segnala fasi del genere proprio quando supera il valore di +100. Il segnale di un possibile ribasso viene ulteriormente confermato quando poi l’indicatore CCI supera il valore di +100 e poi torna al di sotto.

indicatore-cci-ipervenduto-ipercomprato

In questo esempio vengono segnalate sia le situazioni di ipervenduto (in verde con le scritte “OS”, ovvero Oversold, equivalente inglese di ipervenduto) che di ipercomprato (“OB” sul grafico, che in inglese significa overbought, ovvero ipercomprato).

Se l’indicatore CCI supera il valore di -100 segnala una fase di ipervenduto: per ipervenduto si intende che ci si trova in una fase di ribasso eccessiva, che molto probabilmente è destinata a finire presto. Quando un asset si trova in una situazione di ipervenduto significa che il prezzo dell’asset è “falsato” a causa della vendita eccessiva dell’asset da parte degli investitori. In realtà quindi, il prezzo reale dell’asset è superiore rispetto a quello a cui viene venduto. Così come per le situazioni di ipercomprato, anche le situazioni di ipervenduto non durano per sempre e sono destinate a trasformarsi in dei rialzi, portando così il prezzo dell’asset al suo vero valore di mercato.

Il CCI segnale queste fasi proprio quando supera il valore di -100. Il segnale di un possibile rialzo viene ulteriormente confermato quando poi l’indicatore CCI supera il valore di -100 e poi torna al di sopra.

Il valore base pre-impostato per l’indicatore CCI è il valore di +100 e -100. Queste sono le due linee che vengono disegnate nel grafico dell’indicatore CCI. Alcuni trader però preferiscono utilizzare un altro set di valori: impostando così l’indicatore CCI al valore di +200 e -200.

Una decisione del genere porta ad avere sicuramente meno segnali per il trading, ma i pochi segnali che verranno mostrati dall’indicatore CCI saranno sicuramente più affidabili e forti. Vi consigliamo di testare personalmente l’indicatore CCI con entrambe le impostazioni, quindi sia +100 e -100 che +200 che -200.

Qui sotto potete vedere un esempio di grafico prima con il set di +100 e -100, poi con il set di +200 e -200.

indicatore-cci-ipervenduto-ipercomprato-

Il CCI con periodo 100 è la linea arancione. Il CCI con periodo 200 è la linea celeste. Come potete vedere, con il periodo a 200 si ottengono meno segnali ma più affidabili del CCI con periodo a 100.

Come utilizzare l’indicatore CCI

La rilevanza nel trading del CCI ha visto una crescita notevole nelle analisi di addetti, al fine di individuare e determinare tendenze cicliche, ma non solo delle commodities ma anche di azioni e valute, infatti si è ampliato lo spettro di analisi di questo indice. Come ogni indicatore non ha la capacità di dare la certezza ma se usato in combinazione con altri indicatori oscillatori, può definire con chiarezza decisamente maggiore il quadro di analisi dell’asset in questione e fornire agli investitori delle prove tangibili circa le variazioni del movimento di un mercato.

Il CCI è utilizzato per fare scalping così come per fare trading di medio e lungo periodo. Nel primo caso si identifica un time frame dai 5 minuti ad 1 ora, con un’ impostazione di bande per identificare i livelli di ipercomprato ed iper venduto sui valori circa di +90 e – 90; se correttamente utilizzato per questa scelta di trade può dare importanti informazioni precise sull’ingresso da fare. Per fare invece trading di medio e lungo periodo, con un time frame dalle 4 ore ad una settimana, si è soliti impostare livelli da +100 a -100.

Il CCI risulta di efficace supporto in entrambe le scelte di trading effettuate per comprendere quali opportunità offre il mercato e misura la tendenza di un livello di prezzi rispetto ad un livello medio di prezzi determinato in un periodo di tempo. Il valore del CCI risulta alto quando i prezzi sono superiori alla loro media, mentre risulta basso quando i prezzi sono molto al di sotto del loro valore medio. Ecco perché questo indicatore è efficace per identificare le situazioni di ipercomprato e di ipervenduto.

Oltre agli utilizzi che vi abbiamo appena mostrato, dobbiamo sicuramente soffermarci sulle divergenze. Nel prossimo paragrafo andremo proprio a trattare le divergenze nell’indicatore CCI e come possono essere riconosciute e sfruttate nel trading online.

Indicatore CCI e divergenze

Certamente ipercomprato e ipervenduto non sono garanzia di una inversione in atto ma la divergenza di un oscillatore come il CCI rispetto al prezzo di un asset sottostante è certamente un segnale di allarme per il trader che attua operazioni di trend follower. Quando si creano divergenze tra CCI e prezzi,  queste mandano un avviso sul comportamento degli operatori che sta mutando rispetto all’andamento dei prezzi; risulta per certo una perdita di momentum ma non una conferma di inversione.

Forse non tutti sanno cosa sia una divergenza. Semplicemente, una divergenza si riscontra quando sul grafico i prezzi si muovono in una direzione mentre nel grafico dell’indicatore, l’indicatore si muove nella direzione opposta. Le divergenze si possono riscontrare sulla maggior parte degli indicatori dell’analisi tecnica, indicatore CCI incluso. Saper riconoscere una divergenza può essere un grosso vantaggio per un trader, specie perché le divergenze spesso segnalano punti di inversione del trend. Parlando dell’indicatore CCI: come per tutti gli indicatori vi sono due tipi di divergenze.

indicatore-cci-ipervenduto-ipercomprato-divergenze

Da notare le divergenze sul grafico (parti sottolineate nell’indicatore).

Divergenza bullish indicatore CCI: questo tipo di divergenza avviene quando nel grafico vi è un ribasso nei prezzi, mentre nell’indicatore CCI vi è un rialzo. In pratica il prezzo di un asset diminuisce, mentre il valore dell’indicatore CCI aumenta. Questo tipo di divergenza è un segnale di un possibile rialzo nell’andamento dei prezzi, quindi di una inversione del trend ribassista che è in corso. Avete un esempio di divergenza bullish nel grafico qui sopra.

indicatore-cci-divergenze

Da notare le divergenze (parte sottolineate sul grafico).

Divergenza bearish indicatore CCI: questo tipo di divergenza avviene quando nel grafico vi è un rialzo nei prezzi, mentre nell’indicatore CCI vi è un ribasso. In pratica il prezzo di un asset aumenta, mentre il valore del”indicatore CCI diminuisce. Questo tipo di divergenza è un segnale di un possibile ribasso nell’andamento dei prezzi, quindi di una inversione del trend rialzista che è in corso. Avete un esempio di divergenza bearish nel grafico qui sopra.

Rimane comunque di fondamentale importanza quella di utilizzare a sostegno dell’indicatore CCI altri strumenti dell’analisi tecnica, in primis le medie mobili. Basare infatti le proprie decisioni di trading solamente su in indicatore, non ha mai portato grossi risultati a nessun trader. Per questo vi consigliamo di dare un’occhiata ad un altro set di indicatori ed oscillatori dell’analisi tecnica utilissimi per il trading online, sempre disponibili sul nostro sito e-investimenti sotto la categoria Forex.

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