Trend e scalping nel Market Profile

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 07-03-2013 15:26

trading_blog_2Nella teoria del Market Profile, il POC ovvero il c.d. Point of Control é l’area di valore dove percentualmente una coppia di valute o un titolo restituiscono il maggior numero di scambi. Nella curva di distribuzione dei volumi transati, il POC indica il prezzo percepito dagli operatori come più conveniente in una determinata seduta di Borsa, in sintesi il Point of Control rappresenta la quotazione più equa e prevalentemente condivisa dai partecipanti alle negoziazioni.

 

Pertanto nei confronti delle aree più esigue della curva dei volumi, ovvero nelle zone di rigetto del prezzo, il Point of Control esprime l’equilibrio di una seduta di contrattazioni. Il POC non é un valore stabile, ma si modifica durante le sessioni di Borsa segnalando una tendenza rialzista o ribassista del mercato. La volatilità del POC è relativa alla velocità della variazione dei prezzi.

 

Provando a semplificare, nel caso di un apprezzamento del titolo o di una rivalutazione di un cross valutario seguiti da livelli di accettazione più elevati, il POC conseguentemente si sposta in un’area superiore di quotazione poichè “mediamente” gli investitori presenti alle contrattazioni ritengono che quello sia il nuovo livello più condiviso, ovvero il Point of Control attuale. In breve il POC é in grado  di spiegare il trend attraverso l’analisi dei volumi delle singole sessioni.
 
Al contrario, se ad un aumento dei prezzi il mercato non genera l’accettazione di nuovi livelli di POC, il rigetto nelle zone di rifiuto del prezzo contribuirà alla consolidazione del Point of Control da parte dei partecipanti alle transazioni, confermando e costruendo aree di resistenza e supportive definite dai livelli inferiori dei volumi di scambio, limitrofe alle zone marginali della curva di distribuzione del Market Profile.

 

Dal punto di vista pratico il Market Profile offre notevoli spunti speculativi di brevissimo termine e nello scalping, tuttavia in presenza di alti livelli di volatilità é consigliabile attendere che si ristabilisca la distribuzione dei volumi con rinnovate aree di rigetto e un esordiente Point of Control prima di intraprendere operazioni finanziarie a rapida frequenza temporale.

 

Appuntamento a lunedì su trading blog 


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7 Comments so far

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  1. marino
    #1 marino 8 marzo, 2013, 11:33

    vincenzo buongiorno una curiosità!?!
    in australia i profitti forex come sono tassati?hai qualche sito dove posso controllare o puoi darmi tu qualche info?
    grazie

    Reply this comment
  2. Vincenzo
    #2 Vincenzo 11 marzo, 2013, 11:55

    Buongiorno Marino, non saprei se ti va guarda

    http://www.cheforex.com/category/fisco/
    ma riguarda il regime fiscale italiano, per il resto al momento non ho fonti.

    Reply this comment
  3. marino
    #3 marino 11 marzo, 2013, 14:06

    vincenzo scusami se scrivo tutti i giorni (o quasi) sul tuo blog ..spero non sia un fastidio!!!
    E/$: la situazione mi sembra un po contraddittoria nel senso che siamo in area 129/130 supportata da altissimi contratti in put circa 20000, noto adesso che ci sono circa altri 1000 in volume su la call 129 e quasi sicuramente andranno in interest quindi potrebbe essere un importante zona di SUPPORTO!!
    se si guarda il cot di venerdi pero si nota che i commercial hanno tagliato 11400 posizioni long e i non commercial (contrarian) hanno tagliato 24000 posizioni short!! se si guardano solo i commercial i dati potrebbero essere piu rilevanti guardando che 1l 19-2 c’erano 118000 posizioni short oggi ne abbiamo 69000 (40000 posizioni short in meno!!!
    in questi casi a quali dati dare la precedenza? E/$ potrebbe muoversi in un range stretto fino alle prossime scadenze non essendoci una situazione di fatto ben delineata?grazie vincenzo

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  4. Vincenzo
    #4 Vincenzo 11 marzo, 2013, 14:32

    MARINO PARTE 1°
    Ciao Marino, attenzione che hai invertito i dati sono i non-commercial che in queste ultime sedute stanno corregendo le posizioni long e i commercial(i contrarian) che stanno tagliando le vendite. Tuttavia Marino le posizioni assunte dalle categorie principali di investitori a mio avviso vanno ponderate e non interpretate “sic stantibus” alla lettera. Nello specifico io sono solito valutare le vendite e gli acquisti dei non-commercial (traders trend following) con le quotazioni passate di Eurodollaro, e le variazioni attuali sono solo motivo di analisi delle probabilità che un target di prezzo possa essere raggiunto.

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  5. Vincenzo
    #5 Vincenzo 11 marzo, 2013, 14:33

    MARINO PARTE 2°
    In conclusione io considererei per una strategia di breve periodo le movimentazioni sulle opzioni e il future della moneta unica come parametro di valuatazione su una view di medio periodo. Tutto ciò suggerisce di un po di pazienza e catalogare gli andamenti del future su un outlook di almeno un anno(meglio 2) e ponderare l’analisi delle quantità vendute e comprate dei non commercial con i prezzi di mercato.
    Scrivi quanto e quando vuoi siamo qui per rendere punbbliche le potenzialità di profitto del mercato dei cambi.
    Buona giornata Vincenzo

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  6. marino
    #6 marino 11 marzo, 2013, 14:40

    perfetto vincenzo e stato solo un errore di scrittura!!quindi tu valuti i non commercial in relazione anche al grafico!!
    cioe se ad esempio si viene da un trend negativo e per qualche settimana i non commercial accumulano posizioni long e tagliano le short l’interpretazione da dare e di una possibile inversione di tendenza!!
    quindi se ho ben capito nel breve bisognerebbe dare piu peso agli interest delle opzioni!!grazie

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  7. Vincenzo
    #7 Vincenzo 11 marzo, 2013, 14:47

    Si, io la vedo così Marino, a presto..Ciao

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