Forex: doppio minimo istituzionale

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 11-10-2011 7:06

trading_blog_2In analisi tecnica sono noti due dei patterns più classici del trading, ovvero il doppio minimo e il doppio massimo.Il primo annuncia ribassi, il secondo slanci rialzisti.A mio avviso é posssibile parlare di un doppio minimo o di un doppio massimo anche della tabella delle opzioni.Iniziamo con il doppio minimo istituzionale.  L’approccio dei traders fondamentalisti all’analisi tecnica é sostanzialmente integrativo,infatti coloro che si affidano al peso economico delle contrattazioni  utilizzano le figure tecniche al solo scopo di ottimizzare l’apertura delle posizioni e quindi l’entrata a mercato.

 

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Tuttavia, anche l’analisi fondamentale sviluppa situazioni tipiche che si ripetono nel tempo con dinamiche costanti dei livelli di quotazione.

 

In effetti, succede spesso soprattutto nelle fasi ribassiste delle negozziazioni,dove il cot index registra la superiorità delle posizioni short dei large traders, di avere poco più di tre strike importanti nella chain delle opzioni vigente.Queste tre opzioni vengono posizionate due sul versante put formando due robusti supporti e una sul fronte delle calls a stabilire una resistenza di norma piuttosto debole. Statisticamente é deducibile che tale figura di investimento prepara un attacco al primo supporto con strike più alto venduto sul versante delle put.Questo  tentativo di rottura a volte non riesce subito generando per giorni un mercato laterale e solo in un secondo momento, a volte caratterizzato da una riduzione dei contratti dell’open interest della put con strike più alto, avviene la violazione che accelera la pressione ribassista in direzione dell’area di prezzo della put con strike più basso.Facciamo un esempio servendoci del software americano “Thinkorswim”.

 

Esempio:

 

Dati:

 

1)Cot Index ribassista

2)Opzione call 142       Open interest significativo (maggiore di 2000 contratti e 
                                          superiore agli altri strike)    
3)Opzione put  137       “
4)Opzione put  132       “

 

Il permanere di una siffatta strategia sull’etf di eurodollaro produrrà il massimo profitto quando il sottostante (eur/usd) segnerà una quotazione di 1,39-1,40, mentre svilupperà minusvalenze a partire dal livello di prezzo di 1,3180( Upside Break-Even).Questo “doppio minimo”,disegnato dalle due opzioni puts, dopo la rottura dello strike 137, spingerà il sottostante a livelli di prezzo che in un primo tempo possono anche violare al ribasso lo strike 132.La tendenza del prezzo poi, quasi sempre, evidenzierà un recupero  verso l’area di guadagno del derivato man mano che si avvicina la scadenza del titolo.

 

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