Volatilità e opzioni sul Forex

Pubblicato da Roberto Rais -

Il trading sulle notizie richiede una certa attenzione da parte del trader, a cui è richiesto di pensare in anticipo per implementare questa strategia e trarne profitto.

Si ricorda, peraltro, che si può usare uno straddle o uno strangle ogni volta che si pensa che il cross stia per fare un cambiamento importante, in un modo o nell’altro. Il problema, però, è che nessuno sa in che modo si evolveranno i cambi e come i cambi reagiranno effettivamente alle notizie (come quelle macro).

Potrebbero infatti esserci fughe di notizie e voci, e basare le tue decisioni di trading su questo non è probabilmente un buon approccio, considerato spesso le voci sono sbagliate. Uno strangle o straddle ti permette di evitare quel tipo di situazione e di fare soldi in entrambi i casi.

Ancora, gli stessi eventi che potrebbero giustificare l’acquisto di una call lunga, come un numero del PIL o un rapporto sui posti di lavoro, per le opzioni sui fondi indicizzati, sono anche appropriati per strangle e straddle.

Ciò premesso, la volatilità implicita è molto importante quando è in arrivo un grande evento come un aggiornamento sul PIL, perché questo potrebbe darti un buono spunto per fare profitti. Ma come?

La volatilità implicita è una proiezione di quella che sarà la volatilità del cambio nel prossimo futuro. Quando c’è un aggiornamento del PIL, la volatilità sarà estrema il giorno dopo. Pertanto, la volatilità implicita dovrebbe crescere man mano che si avvicina il giorno in calendario.

La strategia consiste nel trarre profitto dalla volatilità implicita. Dunque, dovresti entrare nella tua posizione una o due settimane prima del grande annuncio. Con l’aumento della volatilità implicita, ciò sta per annullare il decadimento del tempo e causare un grande aumento del prezzo dell’opzione.

Il beneficio potrebbe essere amplificato se si negozia uno strangle o uno straddle. Prima dell’annuncio sul PIL, infatti, sia l’opzione put che quella call aumenteranno molto di valore a causa della volatilità implicita. Quindi, si potrebbe vendere lo strangle il giorno prima e registrare alcuni profitti. Dato che uno strangle o straddle può guadagnare grandi profitti se c’è un grande movimento nel prezzo del cross, non avrai problemi a trovare un compratore.

Ora che conosci la volatilità implicita, puoi fare una stima dell’intervallo di prezzo del cross. E questo può essere fatto usando una semplice formula:

(Valore del cambio x volatilità implicita)/SQRT (giorni in un anno)

La volatilità implicita ci dà un’idea di ciò che i trader stanno pensando, per quanto riguarda l’imminente evento, ma naturalmente, non possiamo mai essere sicuri di ciò che sta realmente per accadere finché non accade. Puoi tuttavia tutelarti fissando degli opportuni stop loss.

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