Trend nel forex e risk profile delle opzioni

Pubblicato da: ForexAdmin - il: 12-03-2013 8:53

Il mercato delle opzioni attraverso l’analisi degli interest dei prezzi di esercizio (strike prices) consente in buona misura di individuare il sentiment e l’inclinazione delle maggiori categorie di investitori sugli strumenti finanziari non standardizzati e sul sottostante “Over The Couter” come Eurodollaro.

 

In linea generale i titoli quali le opzioni si rivelano utili nella previsione di breve periodo del sottostante valutario monitorato, tuttavia l’osservazione delle catene del derivato asimmetrico, che  vengono pubblicate ogni mese, permettono talora in moodo approssimato di anticipare anche le tendenze future di medio periodo della principale coppia di valute.

 

Per fare questo tipo di lavoro previsionale, basandoci esclusivamente sulle chains mensili dell’etf “FXE”, é possibile leggere le catene mese per mese prima della scadenza di quella vigente, talvolta infatti il numero di contratti di opzione dei mesi successivi restituisce anticipazioni di rilievo sulle preferenze speculative dei fondi istituzionali.

 

Qualora i mesi seguenti a quello in corso mostrino delle movimentazioni, é indicativo calcolare l’area di massimo rendimento dei titoli transati, considerando quelli con open interest significativo ( ad esempio, superiore a 1000 contratti), o gli strike sui quali é riposto l’interesse maggiore degli operatori.

 

Tentando un paragone con il Point of Control (POC) evidenziato dalla curva di distribuzione dei volumi nella teoria del Market Profile, la volatilità e le variazioni dei prezzi dell’area di massimo profitto del range di operatività rispetto alle catene precedenti e a quelle future (quando sufficientemente formate) sostengono lo studio del trend.

 

La relazione tra il diagramma di rischio/rendimento delle opzioni e il Point Of Control é infatti accettabile perchè i valori di interest riflettono l’analisi quantitativa dei volumi di scambio del market profile, in particolare l’interest dei derivati é l’equivalente delle quantità scambiate di un sottostante valutario come il cross Eur/Usd.

 

In tutto ciò resta confermato che l’incremento di negoziazioni di strike superiori di opzioni put rispetto alle catene antecedenti sottolinea una tendenza bullish dei prezzi di mercato (le quotazioni attuali di Eur/Usd), mentre l’aumento di opzioni call transate su prezzi di esercizio relativamente inferiori o uguali alle chains precedenti annuncia un mercato prevalentemente bearish del sottostante (nel nostro caso Eur/Usd).

 

Appuntamento a giovedì su trading blog

 


Vai alla home per saperne di più sul Forex Trading online

Migliori piattaforme di Trading & Forex

Miglior broker Licenza broker Deposito minimo Recensioni Iscriviti subito
CySEC 50 $ Opinioni eToro
stelle
Prova Ora
CySEC 100€ Opinioni Markets
stelle
Prova Ora
CySEC 100 € Opinioni 24Option
stelle
Prova Ora
CySEC, MiFID 250 $ Opinioni ITRADER
stelle
Prova Ora

* Your capital is at risk (CFD service)

eToro

1
eToro
  • Licenza: Cysec
  • Deposito minimo: 50€
  • Social Trading / Copy Trading
Opinioni eToro Vai al sito

Markets

2
Markets
  • Licenza: Cysec
  • Deposito minimo: 100€
  • Trend dei Trader
Opinioni Markets Vai al sito

24Option

3
24Option
  • Licenza: Cysec
  • Deposito minimo: 100€
  • Conto demo gratuito
Opinioni 24Option Vai al sito

ITRADER

4
ITRADER
  • CFD su Forex, indici, materie prime, azioni e criptovalute
Opinioni ITRADER Vai al sito

Lascia un commento

4 Comments so far

Jump into a conversation
  1. marino
    #1 marino 12 marzo, 2013, 10:02

    BUON GIORNO VINCENZO!! COME AL SOLITO ARTICOLO INTERESSANTISSIMO CHE IN PARTE CONFERMA ALCUNI ASPETTI DELLA DISCUSSIONE DI IERI!! volevo sapere come si puo osservale la volatilita del cambio euro dollaro con tos!e possibile o c’e bisogno di qualche altro programma?
    grazie vincenzo buona giornata 😆

    Reply this comment
  2. Vincenzo
    #2 Vincenzo 12 marzo, 2013, 14:19

    Ciao marino, perdona la mancanza di tempismo ma ho avuto una mattinata frenetica, allora Su TOS puoi tranquillamente monitorare la volatilità implicita degli strike del cambio dalla finestra dove comntrolli l’interst selezionando Impl Vol Probability,OTM Delta,, atrimenti ce fiuto del prof. Cagalli

    ciao.

    Reply this comment
  3. marino
    #3 marino 12 marzo, 2013, 14:28

    SCUSA DI NUOVO VINCENZO MA L’INTEREST LO CONTROLLO CON OPTIONETICS!!pui indicarmi anche i passaggi per arrivare a monitorare gli interest?grazie

    Reply this comment
  4. Vincenzo
    #4 Vincenzo 12 marzo, 2013, 14:34

    Analyze – poi scrivi fxe dentro Add Simulated Trades- Volume open Interest dentro Layout –

    ciao

    Reply this comment

I tuoi dati sono al sicuro!Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato e i tuoi dati non saranno condivisi con terze persone.