Range backtest update – 21.01.2013

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 21-01-2013 8:37

ProfSca

Il rapporto mensile che analizza il rendimento complessivo del derivato asimetrico, scambiato sul sottostante Eur/usd,  con gli strike prices più commerciati dagli investitori, alla quotazione di chiusura di 1.3320 del 18.01.2013, riconsegna un risultato prossimo all’area di massimo profitto misurata dal range di operatività tra i livelli di 1.31 e 1.33. 

                   

Alla scadenza del titolo, su 34 tabelle monitorate, 30 volte le variazioni di prezzo del cambio principale sono comprese all’interno della fascia di prezzi stabiliti dal range. Il R.O. é un diagramma di rischio/rendimento strutturato sullo strumento finanziario che replica mediante l’Etf, FXE, i livelli di quotazione di Eurodollaro.

 

Il metodo espresso dal Range di Operatività consiste nel considerare gli strike prices della chain vigente con interest relativamente superiore rispetto alla catena analizzata. La strategia di mercato sul forex, studiata mediante i titoli derivati, é basata su valutazioni parzialmente  discrezionali dell’analista , ma conserva elementi di interpretazione del mercato riconducibili a principi e regole di base. In merito sono considerate vendute le opzioni out of the money. Sono invece calcolate comprate le opzioni call quando il prezzo di esercizio é molto al di sotto del prezzo di mercato.

 

Parimenti, é valutata buy un’opzione put negoziata quando il prezzo di esercizio é molto sopra il prezzo di mercato.Il range di operatività rappresenta conseguentemente un valido ausilio nell’orientamento delle contrattazioni non standardizzate, over the counter.

 

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  1. marino
    #1 marino 21 gennaio, 2013, 09:39

    vincenzo buongiorno!!volevo qualche chiarimento sulla nuova tabella di opzioni!!a leggere gli open interest sembra che 133 134 siano zone di possibile resistenza e 131 132 zone di un piu solido supporto!!
    una mia valutazione(chiedo a te se puo’ essere attendibile) visto che siamo su una zona di rifiuto di prezzo sui 5 e 15 minuti in caso i 1148 contratti su area 136 vengono trasformati in interest ci potrebbe essere un rialzo fino a quei livelli?

    seconda domanda:vorrei un link un articolo o dei consigli per riuscire a tracciare con tos il grafico di rendimento degli istituzionali della tabella di febbraio!
    grazie vincenzo e buona giornata

    Reply this comment
  2. Vincenzo
    #2 Vincenzo 21 gennaio, 2013, 11:09

    Buongiorno Marino, si la call 136 potrebbe costituire una resistenza e forse anche il brakeven di febbraio,

    Hai visto il cot Venerdì…? penso che andare a vendere questo periodo sia reato penale.. 8)

    Per quanto riguarda la costruzione del range , la prossima settina ne approfitto per un breve periodo di riposo , successivamente ho in mente di fare un video su thinkorswin e la costruzione del diagramma di rischio/rendimento.

    Ciao marino Buona giornata anche a te.

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