Range backtest update – 18.02.2013

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 18-02-2013 9:27

ProfScaGrafico_Large_Traders

Il diagramma di rischio/rendimento formulato mensilmente in base agli interest più significativi del mercato dei titoli negoziati sull’etf di Eur/Usd, alla quotazione di chiusura di 1.3358 del 15.02.2013 termina sul livello prossimo all’area di massimo guadagno misurata dal range di operatività di febbraio.

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Dunque, rispetto alle tabelle analizzate che rilasciano i volumi dei contratti di opzione stipulati su ciascuno dei prezzi di esercizio del cambio principale, 31 volte le oscillazioni di eurodollaro sono risultate ricomprese dall’area stabilita dal range.

 

Il range di operatività esprime pertanto un metodo piùttosto affidabile per operare in sintonia con le strategie di commercio delle più importanti banche di investimento, dei fondi governativi e degli Istituti Centrali, che condizionano il target degli scambi di valuta.

 

La relazione tra prezzo dell’opzione e valore presente e futuro del sottostante é oggetto di ampia letteratura matematica, al riguardo assumono particolare rilevanza i modelli finanziari binominali(Cox-Ross-Rubistein) e la formula di Black e Scholes, tuttavia per costruire un diagramma di rischio/rendimento corretto e prossimo alla realtà degli scambi economici , é sufficiente un minimo di esperienza e la conoscenza almeno sommaria dei titoli derivati simmetrici e asimmetrici.

 

Future ed opzioni sono infatti i punti di riferimento per realizzare il lavoro preparatorio indispensabile ed essenziale per affrontare con meno difficoltà e profitto ogni mese della nostra attività di trading. In merito riassumo, con un breve schema, come si valutano le opzioni in funzione del prezzo di mercato del sottostante:

 

nel caso di opzioni collocate at the money, le posizioni complessive sul future di Eurodollaro permettono di capire con maggiore attendibilità se l’area di quotazione dello strike ATM sia un livello supportivo o di resistenza. In breve, se sul Chicago Mercantile Exchange la tendenza degli operatori trend following é prevalentemente long é probabile che lo strike ATM sia un supporto, mentre se sul Cot index a prevalere sono le transazioni short dei large traders, allora lo strike price ATM potrebbe evidenziare un’area di resistenza. Per opzione at the money si intende un titolo negoziato molto vicino al prezzo di mercato, dove  Pe=Pm. 

 

Aggiungo il grafico che restituisce l’analisi quantitativa attuale delle transazioni degli operatori istituzionali sul derivato simmetrico del cambio principale.   

 

OPZIONI PUT

 

SUPPORTO       OUT OF THE MONEY  SE   Pe minore      Pm
RESISTENZA               IN THE MONEY  SE   Pe maggiore  Pm

 

OPZIONI CALL 

 

SUPPORTO                 IN THE MONEY  SE  Pe minore     Pm
RESISTENZA     OUT OF THE MONEY  SE  Pe maggiore Pm 

 

 

Legenda:

 

Pe  = prezzo di esercizio
Pm = prezzo di mercato

 

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