Opzioni: schema dei supporti e delle resistenze nel forex

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 11-01-2011 7:32

trading_blog_2Chiarito che l’analisi del cot index va integrata con lo studio della tabella delle opzioni traccio schematicamente un modello interpretativo che può aiutarci nell’orientamento delle nostre transazioni nel mercato valutario.

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opzione put  otm  =>  supporto         95%  dei casi
opzione put  itm   =>  resistenza       5%       ”      
opzione call otm  =>  resistenza       95%     “
opzione call itm   =>  supporto          5%       “

 

Dallo schema si evince che le put e le call otm sono i titoli derivati maggiormente transati del cross eur/usd; le opzioni itm sono negoziate in rari casi e soprattutto per correggere una eventuale strategia di rendimento. L’ influenza delle opzioni sul mercato  valutario é tale che a volte sebbene il cot index suggerisca un trend ribassista, é possibile guadagnare con trades in acquisto.

 

Un esempio vale più di mille parole: premesso che  quella di Gennaio 2011 é una tabella anomala a causa della presenza di opzioni leaps e considerando il fatto che le posizioni short dei large traders sono massicce, visti i 10.000 contratti sullo strike 127, é produttivo continuare a vendere se la quotazione dell’eurodollaro rimbalza , altrimenti ad oggi (10/01/2011)  conviene acquistare dopo che la moneta unica avrà “toccato il fondo” ormai non molto lontano.

Si consideri che il grafico di rischio/rendimento su thinkorswim calcola il massimo profitto da parte degli hedge funds a quotazioni più alte di 1,27 a scadenza dei titoli il 21/01/2011. Ricordo che le put sono otm se lo strike é inferiore alla quotazione di esercizio di eurodollaro, mentre sono itm se lo strike é superiore; invece, le opzioni calls sono otm se lo strike é superiore alla quotazione del sottostante ed itm se é inferiore.

Appuntamento a domani su forexguida.com

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