Importuniamo il broker: range di operatività, backtesting

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 07-02-2012 8:49

I grafici che propongo oggi sono una robusta dimostrazione del fatto che il mercato segue la direzione dei soldi. Tuttavia, ogni teoria perde di consistenza se non é verificata, quindi ho elaborato una serie di dati storici raccolti in centinaia di sessioni operative. Dalle rappresentazioni grafiche si evince che il limite di redditività generato dal breakeven si rivela un punto di riferimento significativo per la nostra strategia di commercio; in più, il particolare periodo di tempo considerato, da aprile 2010 al 21 gennaio 2012, lo ha esposto e lo espone a dura prova.

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Infatti, l’arco temporale analizzato é poco successivo alla crisi economica statunitense, il cui apice fu toccato con il fallimento di Lehman Brothers innescatosi con i mutui subprime, poi estesasi al Vecchio Continente favorendo probabilmente la crisi dei debiti sovrani e della moneta unica europea. Ciononostante il range ha tenuto. Come ho più volte sottolineato, le banche d’affari hanno due grandi vantaggi: sontuose somme di denaro perfettamente idonee a pilotare le piazze telematiche del foreign exchange market, ma soprattutto possiedono in anticipo informazioni inaccessibili all’investitore retail.

 

Detto questo, ad oggi delle 22 scadenze che segnano la data di liquidazione standard del derivato con sottostante il rapporto eur/usd, solo 3 evidenziano leggere minusvalenze che non includono la quotazione di eurodollaro all’interno dell’area di profitto. In questi casi la coppia eur/usd é caduta sostanzialmente poco sotto la soglia del breakeven che in termini di livello di prezzo é mediamente corrisposta a circa una figura di scarto in piattaforma.

 

Esiti negativi

 

Chain 17 luglio 2010…….rendimento -2,14 Mln $
Chain 16 Ottobre 2010….rendimento -2,01 “
Chain 19 Marzo 2011……rendimento -4,96 ”

 

Sarà mia cura aggiornare sistematicamente e nel tempo questa statistica al fine di una migliore consapevolezza del grado di attendibilità del metodo. Al momento, da aprile 2010 l’area di redditività é stata rispettatata nell’87% dei casi.

 

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