Importuniamo il broker: range di operatività, backtesting

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 07-02-2012 8:49

I grafici che propongo oggi sono una robusta dimostrazione del fatto che il mercato segue la direzione dei soldi. Tuttavia, ogni teoria perde di consistenza se non é verificata, quindi ho elaborato una serie di dati storici raccolti in centinaia di sessioni operative. Dalle rappresentazioni grafiche si evince che il limite di redditività generato dal breakeven si rivela un punto di riferimento significativo per la nostra strategia di commercio; in più, il particolare periodo di tempo considerato, da aprile 2010 al 21 gennaio 2012, lo ha esposto e lo espone a dura prova.

 

Infatti, l’arco temporale analizzato é poco successivo alla crisi economica statunitense, il cui apice fu toccato con il fallimento di Lehman Brothers innescatosi con i mutui subprime, poi estesasi al Vecchio Continente favorendo probabilmente la crisi dei debiti sovrani e della moneta unica europea. Ciononostante il range ha tenuto. Come ho più volte sottolineato, le banche d’affari hanno due grandi vantaggi: sontuose somme di denaro perfettamente idonee a pilotare le piazze telematiche del foreign exchange market, ma soprattutto possiedono in anticipo informazioni inaccessibili all’investitore retail.

 

Detto questo, ad oggi delle 22 scadenze che segnano la data di liquidazione standard del derivato con sottostante il rapporto eur/usd, solo 3 evidenziano leggere minusvalenze che non includono la quotazione di eurodollaro all’interno dell’area di profitto. In questi casi la coppia eur/usd é caduta sostanzialmente poco sotto la soglia del breakeven che in termini di livello di prezzo é mediamente corrisposta a circa una figura di scarto in piattaforma.

 

Esiti negativi

 

Chain 17 luglio 2010…….rendimento -2,14 Mln $
Chain 16 Ottobre 2010….rendimento -2,01 “
Chain 19 Marzo 2011……rendimento -4,96 ”

 

Sarà mia cura aggiornare sistematicamente e nel tempo questa statistica al fine di una migliore consapevolezza del grado di attendibilità del metodo. Al momento, da aprile 2010 l’area di redditività é stata rispettatata nell’87% dei casi.

 

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7 Comments so far

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  1. marino
    #1 marino 8 febbraio, 2012, 12:58

    vincenzo non riesco piu ad aprire optioneticper monitorare i livelli di o.i.!
    e cambiato qualcosa nel sito?

    Reply this comment
  2. marino
    #2 marino 8 febbraio, 2012, 13:01

    seguendo queste operazini con un capitale standard di 100000$ a quanto si sarebbe potuto arrivare oggi?
    grazie

    Reply this comment
  3. Vincenzo
    #3 Vincenzo 8 febbraio, 2012, 14:30

    Ben tornato Marino..

    Il sito é stato rinnovato e devo dire che hanno fatto un gran bel lavoro questi americani..ci sanno fare..é indubbio..:-)
    Fai così: Market data – Market Ranker- scrivi fxe in lookup quindi chain.
    Parlare di profitti espone sempre ad un certo rischio con i tempi che corrono
    oggi almeno 400$ 🙂

    Ciao Marino

    Reply this comment
  4. Vincenzo
    #4 Vincenzo 8 febbraio, 2012, 14:53

    Specifichiamo che un lotto standard di 100.000 $ si ottiene con un investimento di 8.000€. circa, alla quotazione di oggi di eurodollaro ed un leva finanziaria 1:10..ad esempio. la leva renderebbe circa 10$ a ticks ed un margine di 1000…specifichiamolo altrimento la gente pensa che servono somme eccessive ..Ciao

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  5. marino
    #5 marino 8 febbraio, 2012, 19:47

    🙂 si meglio puntualizzare vincenzo giusto!!
    forse mi sono spiegato male…quale sarebbe stato il risultato investendo con questa tecnica dall’inizio del backtest ad oggi?questa era la mia domanda!!!
    dalla tua risposta ho capito che solo con la giornata di oggi hai guadagnato 400$…complimenti!!
    mi piacerebbe sapere quali sono state le tue operazioni giornaliere per arrivare a questo buon profitto!!
    grazie

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  6. marino
    #6 marino 8 febbraio, 2012, 20:48

    ok aperto optionetics!vincenzo siamo su una resistenza clamorosa!!4500 circa sia su 131 che su 132!!si suppone siano call vendute quindi si puo shortare!!a 129 invece credo ci sia un supporto insormontabile stando agli o.i. di oggi!!giusto!?!
    una domanda hanno significato i 1883 di volume di oggi nelle put 131?
    e quelli di call a 127 con volume di 1280?

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  7. Vincenzo
    #7 Vincenzo 9 febbraio, 2012, 09:01

    Buongiorno Marino, mi dispiace deluderti ma nel trading non c’è nulla di clamoroso nulla di insormontabile,tutto é probabile e niente é impossibile. Faccio un esempio…se oggi pomeriggio ti trovi 40.000 contratti sulla put 140 che succede….? Tutto questo per consigliare a chiunque si avvicini a questa attività che il segreto è nella mente..più che nei calcoli..equilibrio, pazienza,preparazione tecnica e piccoli target da raggiungere quotidianamente sono il segreto per fare profitti. Per quanto riguarda le performace economiche raggiungibili con il range di operatività non sono in grado di risponderti, le variabili sono tante, leva,capitale investito, attitudine al rischio. Il range lo ritengo un metodo ancora da valutare e a me dubito che possa offrire certezze qualora anche raggiungesse un backtest del 100%. I miei profitti, perdonami sono questioni personali…ieri potevi fare anche più di 400$ aprendo short a 1.3280 io comunque no uso mai leva 1:10, lavoro 1:2 massimo 1:5..Ciao

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