Trading system: forward testing

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 20-06-2012 7:45
momentum_investingbbiamo parlato in qualche articolo di trading system, ossia di un sistema di trading in cui vi sono esposte tutte le regole della vostra operatività, oggi vediamo come trasformare questo concetto in qualcosa di più pratico. Un trading system va prima descritto e definito e poi provato, per provarlo ci basta utilizzare il sistema di trading riferendoci ai dati di mercato passati. Semplicemente andremo a fare una simulazione, a testare il nostro trading system. Ci sono programmi che riescono, in base alle informazioni date, a fare una simulazione istantanea del nostro sistema di trading, io però sono dell’idea che, per quanto sia decisamente più complicato, bisognerebbe testare il proprio trading system manualmente, in questo modo possiamo renderci conto subito degli errori di valutazione commessi. 
 
La simulazione che faremo deve tenere conto di tutte le variabili, quindi delle commissioni e anche degli stop loss, che ovviamente devono essere sempre presenti in tutte le strategie di trading. Il procedimento per testare il nostro sistema di trading prende il nome di 

forward testing e si può schematizzare come segue:

 
DURATA DEL FORWARD TESTING
 
la durata è molto importante, ricordiamoci che un sistema buono fa guadagnare nel lungo periodo e, quindi, a mio avviso sarebbe meglio testare il nostro trading system almeno nella durata di 5 mesi. Nonostante ciò c’è anche chi preferisce testarlo in base alle perdite, per esempio si può decidere che alla terza o quarta perdita consecutiva il sistema è da rivedere. 
 
VERIFICA DEL TRADING SYSTEM
 
Una volta definito l’arco temporale di riferimento si passa alla fase di verifica, quindi, si va a testare il nostro sistema sul mercato, adoperando i dati passati. Si aprono e chiudono posizioni seguendo lo schema predeterminato e calcolando soprattutto gli stop loss, che sono fondamentali per evitare che le operazioni di trading in perdita esauriscano il nostro capitale. 
 
ELABORAZIONE DEI DATI
 
Ad ogni operazione aperta e chiusa si deve registrare la performance ottenuta, sia negativa sia positiva, una volta che il test è finito si raccolgono tutti i dati e ci si prepara alla fase di valutazione. Descriveremo tale fase nel dettaglio nei prossimi articoli. 

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