La tendenza dal titolo del cambio

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 01-08-2014 6:51

Nel video viene mostrato un metodo utile per avere una rappresentazione del mercato valutario sottostante dall’accumulo dell’ interest sopra i singoli strike delle opzioni.

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Sulla tendenza degli strike, che replicano le quotazioni del cambio viene interposta una curva (nel video si parla di retta ma si tratta di un lapsus) polinomiale di 2° grado, capace di approssimare in tre punti le entità dei contratti negoziati per ogni quotazione.

In tal modo, si possono identificare le aree di supporto e di resistenza del  sottostante guardando ai valori più elevati della curva. Le curve polinomiali,   seppure solo statisticamente, ripetono grossomodo l’attività dei traders che operano sugli smiles, ovvero sulla volatilità implicita, tanto è vero che la curva appare  spesso speculare ai sorrisi dalla volatility smile o skews che stimano il prezzo dell’opzione.

Questa strategia è più affidabile nella misura in cui, alla grafitazione dell’equazione polinomiale il prezzo di mercato (la quotazione attuale del cambio) sia inferiore all’area superiore degli strike identificati dalla curva delle Call, e superiore alla zona più alta dell’interpolazione delle put.

La costruzione di un polinomio di interpolazione è piuttosto semplice con i fogli di calcolo excel,  peraltro consente di sondare il mercato in prossimità dei livelli dove non siano ordinati e presenti contratti di opzione.

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