L’ efficacia degli strike sul forex

Pubblicato da: ForexAdmin - il: 22-11-2010 11:12

trading_blog_2Il mese di novembre, in un autunno 2010 che sarà ricordato come la stagione della conclamazione della guerra valutaria globale, é stato ricco di spunti operativi ed ancora una volta ha dimostrato la forza degli hedge founds negli scambi di valuta .Il supporto del mercato istituzionale collocato a 1,35 ha sostenuto le ultime oscillazioni del 19/11 della moneta unica con un picco di 1,3731.

 

 

A mio avviso, gli scambi avvenuti venerdi 19 novembre sono importanti sotto il profilo dell’esperienza operativa e ne traccio le linee più significative. Solo 24 ore prima il mercato era condizionato dalle news che rimarcavano la crisi del debito irlandese con l’aumento vicino al 9% degli spread sui bond, i rinnovati timori per Spagna, Grecia, Portogallo e per il traballante governo italiano.

Non basta, nella medesima giornata Pechino conferma l’aumento della riserva obbligatoria delle banche ed é prossima all’ annuncio del rialzo dei tassi di interesse,  nonostante ciò la moneta unica sorprende con un colpo di coda a 1,3731.

 

La conclusione che voglio desumere dalla mia veloce ed approssimativa descrizione politico-finanziaria é la seguente: il terzo venerdi del mese, quello che generalmente coincide con la scadenza delle opzioni che hanno come sottostante l’euro- dollaro, si assiste sempre a fortissime speculazioni.

 

Se la quotazione della moneta unica é prossima alla resistenza tracciata dai gestori di fondi molto probabilamente si verificheranno vendite tali da far precipitare l’euro  vicino al supporto realizzato con gli interest sugli strike dell’etf.

Al contrario se la quotazione é prossima al supporto dei large traders, gli istituzionali si adopereranno affinchè il livello di prezzo sia più performante nel rendimento delle opzioni.

 

Quest’ ultimo é il fenomeno a cui abbiamo assistito venerdi 19 novembre; con l’euro a 1,35 gli istituzionali non avevano un profitto significativo,lo potete verificare con il grafico di rischio rendimento di thinkorswim, dunque era necessario dopare l’euro-dollaro. Così, nonostante la situazione congiunturale in europa ed in asia non sia delle migliori ecco che l’euro prima brekka a 1,37 e poi consolida 1,3680 alla chiusura dei mercati americani.

 

Considerate che la tendenza del mercato istituzionale é di avere il 100% del rendimento sui derivati oltre ad altrettanti profitti dal forex; pertanto gli hedge fonds shortano se la quotazione é prossima alla resistenza o incrementano i contratti sullo strike del supporto se il sottostante non é ad un apprezzabile livello di quotazione per il rendimento delle opzioni investite.

 

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  1. antonio marcello
    #1 antonio marcello 22 novembre, 2010, 12:44

    Salve carissimo Vincenzo,grazie per la professionalita’ che mette a favore di tutti! sto cercando di seguire il suo ragionamento.allora,controllo il rapporto settimanale del cot e le posizioni dei large traders sul dollar index in particoalr modo,se ho capito bene attualmente stanno comprando dollari,la linea verde che li rappresenta si trova al di sopra dello zero e poi il n.di contratti incomincia a crescere,quindi,io che voglio seguire i grandi,decidero’ solo di vendere eur-usd.analizzo l’open interest sull’fxe ed individuo dove potrebbero essere i supposti e le resistenze piu’ importanti.come strategia quindi potrei aspettare che il prezzo si avvicini il piu’ possibile ad una resistenza importante datami da una call,per es.1.4000,oppure potrei gia’ entrare short senza aspettare un’ulteriore salita che porebbe anche non esserci.presumo che le sue entrate siano basate cmq sull’analisi tecnica forse..mi scusi per la lunghezza del discorso,voglio cercare di capire se sto capendo! 🙂

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  2. Vincenzo Augello
    #2 Vincenzo Augello 22 novembre, 2010, 13:29

    Ciao ,allora si la tua analisi dopo la consultazione di timingcharts e del cot é giusta. Si inizia a comprare dollari ed a vendere euro.Leggi quotidianamente gli interest su optionetics.com così avrai un quadro più completo della situazione ed al momento le calls vendute con open interst maggiori sono quelli posti sugli strike a 139-140. Dunque 1,40 é lo sbarramento al rialzo.
    Considera peò che la tabella e fresca , dunque consultala sempre per conferme o meglio usa thinkorswim che é in tempo reale dall’ apertura dei mercati americani. Io personalmente da un paio di giorni vado solo short sui rialzi e continuero così a meno che si reinverta la tendenza , ma non creso vedi infatti che ci sono in costruzione importanti supporti agli strike 133 e addirittura 125 che realizzano i supporti target degli istituzionali.
    Cia spero di essere stato chiaro, ma vedrai che col tempo tutto ti apparira sempre più facile e scontato.
    Grazie per il tuo intervento.

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  3. antonio marcello
    #3 antonio marcello 22 novembre, 2010, 14:58

    Grazie per i chiarimenti..sto cercando di operare seguendo il trend ed i suoi consigli.ho preso la mia entrata classica e la fraziono in piu’ entrate..se va subito in gain bene…altimenti riapro con un’altra frazione e cosi’ via..cosi’ posso permettermi escursioni del prezzo piu’ ampie,pero’ sempre nella certezza di trovarmi nella parte giusta..

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  4. Vincenzo Augello
    #4 Vincenzo Augello 22 novembre, 2010, 15:20

    Ok , certo che sei dalla parte giusta, gli istituzionali vendono euro e comprano dollari. Considera comunque che la mia operatività è efficace se si usa un margine di 2000 pips. In tal modo puoi permetterti ti andare sotto di 500 pips e recuperarle dopo qualche giorno..e questo te lo garantisco personalmente. Quando iniziavo ad applicare questo tipo di operatività basata sulle opzioni spesso sbagliavo le entrate , tuttavia mi rendevo conto di essere in una “botte di ferro”, anzi un range di ferro dove prima o poi i livelli di quotazione ritornavano sempre, io non uso mai lo stop loss…. Ciao , buon lavoro.

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