Trading system: Abbiamo parlato nell’articolo precedente del forward testing, adesso possiamo introdurre il concetto di analisi dei dati ottenuti attraverso il test. I dati ci diranno se il nostro trading system può essere utilizzato oppure se va rivisto o addirittura scartato.
Vediamo quali sono i parametri da considerare:
PROFITTO TOTALE
Il profitto totale è uno dei parametri più importanti, questo evidenzia il guadagno che si sarebbe ottenuto se si fosse adottato il trading system. Molti però tendono a identificare questo parametro come il solo parametro di cui tenere conto, invece, non è affatto così, ad esempio si può guadagnare con un sistema di trading per quattro mesi, ma bisogna analizzare anche il rischio che si è corso e le operazioni in perdita subite.
NUMERO DI OPERAZIONI IN UTILE ( W ) E IN PERDITA ( L )
Questo parametro è fondamentale per definire la rischiosità del trading system, definisce, infatti, le posizioni che si sono chiuse in perdita ( L ) e in profitto ( W ), quanto più il rapporto W/L è elevato tanto più la rischiosità risulta bassa. Questo parametro risulta importante perché seppure un trading system porti alla fine del test un profitto le operazioni in perdita potrebbero compromettere la validità futura del sistema, prendiamo un esempio pratico: diciamo che alla fine dei quattro, cinque mesi di test le posizioni in perdita siano 20 e quelle in profitto 2, in una situazione del genere seppur abbiamo ottenuto un profitto globale con le sole due posizioni in profitto se non se ne fosse verificata una delle due avremmo chiuso in perdita. Questo deve far riflettere molto sull’importanza del rapporto tra le posizioni in profitto e quelle in perdita, in un trading system con performance del genere la rischiosità è molto alta, conviene, quindi, modificare qualche aspetto del sistema per diminuirne la rischiosità anche se questo possa portare ad un profitto globale minore.
PERDITA MASSIMA
Ecco un altro parametro importante, anche questo indica la rischiosità di un trading system e, più precisamente, per definire una graduatoria di trading system da utilizzare. Il parametro può anche indicare l’ammontare del capitale da investire.
MASSIMO DRAW-DOWN ( MDD )
Questo parametro è simile a quello precedente, la differenza sta nel fatto che attraverso questo parametro si quantifica la perdita di capitale. Questo parametro diventa fondamentale per comprendere quanto del capitale investito si fosse perso nel caso in cui la nostra prima operazione coincidesse proprio con la situazione di massima perdita. La situazione di ” massima sfortuna ” è fondamentale perché nessuno può assicurarci che la nostra prima operazione non coincida con una situazione di questo tipo.
