Forex e acquisti atm & deep

Pubblicato da: ForexAdmin - il: 14-12-2010 9:40

trading_blog_2Per completare il discorso iniziato sugli acquisti ITM ed OTM del derivato sulla moneta unica aggiungo gli ultimi casi. Il primo caso riguarda l’acquisto ATM (at the money) che si verifica quando il prezzo di esercizio del sottostante é nei dintorni dello strike del derivato. In breve, é la situazione in cui il mercato istituzionale colloca un gran numero di contratti sugli strikes di opzioni che replicano la quotazione vicina al sottostante.

 

In tal caso per intuire la tendenza e la direzione del mercato, il cot diviene fondamentale. In questa situazione infatti le opzioni smettono di essere il mirino della nostra strategia. Il secondo ed ultimo caso si concretizza come “estrema ratio” di un acquisto OTM/ITM, mi spiego: quando, ad esempio, il prezzo di acquisto di un derivato non é semplicemente inferiore al prezzo di mercato del sottostante bensì molto inferiore, si materializza un acquisto “deep out of the money”, in cui la tendenza ribassista del sottostante si accentua soprattutto in concomitanza con migliaia di contratti situati sul medesimo strike.

 

 

Con una posizione “deep in the the money”  in put la strategia degli hedge found ha una portata di rendimento molto simile ad una vendita allo scoperto del sottostante tanto é vero che i rendimenti sono proporzionali al ribasso del mercato.Al contrario, un trade in acquisto “deep in the money”  in call genera una forte aspettativa di rialzo del mercato del cross gestito, se operiamo in fxe.

 

Quanto appena affermato é analizzabile attraverso il software di Thinkorswim totalmente gratuito reso disponibile dall’omonimo “market maker” statunitense.

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2 Comments so far

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  1. antonio marcello
    #1 antonio marcello 14 dicembre, 2010, 15:12

    Salve Vincenzo,in quest’ultimi giorni noto che timingchart non mi presenta i grafici sul dollar index ed euro globex come solitamente fa,nel senso che mentre normalmente alla destra del grafico ho la scala con i valori al cui centro trovavo lo zero,ora al centro trovo 60,salendo trovo 80-100,in basso a tutto trovo lo zero.in pratica non riesco a leggere i grafici in questo modo,cosi’ la linea verde dei large traders starebbe quasi sotto il 60 😕 …

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  2. Vincenzo Augello
    #2 Vincenzo Augello 15 dicembre, 2010, 08:29

    Ciao Antonio, guarda per me é tutto regolare , io visualizzo tutto come al solito questa é la situazione attuale:
    EuroGlobex: -14.349
    DollarIndex: +9.418
    Il mercato é short Antonio vai solo corto magari dopo i rimbalzi al rialzo, guarda che venerdi se rimaniamo su 1,33-1,34 ci possono essere pestoni da oltre 100 ticks al ribasso. Per quanto riguarda il grafico gli americani hanno fatto qualche piccola modifica forse devi solo abituarti alla nuova maschera del sito seleziona commodity sempre prima di euroglobex o dollarindex…Ciao

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