ATR – Average True Range

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 03-06-2009 7:07 Aggiornato il: 29-11-2016 8:04

average_true_rangeL’ATR, Average True Range è un indicatore tecnico che misura la volatilità, introdotto da J. Welles Wilder nel 1978.

L’ampiezza di un prezzo è la differenza tra il massimo ed il minimo di un prezzo in un dato giorno e mostra quanto sia volatile il prezzo stesso.
Più grande è l’ampiezza e più alta è la volatilità e viceversa.

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Il True Range è stato sviluppato per migliorare la misurazione della volatilità, usando un sistema di tre equazioni anch’esso basato sui massimi e sui minimi.
Le tre equazioni sono le seguenti:

TR = H – L
TR = H – C.1
TR = C.1 – L

Dove TR è il risultato, ovvero il True Range, H il massimo giornaliero, L il minimo e C.1 la chiusura del giorno precedente.

L’ATR è una media mobile esponenziale del True Range. Wilder usava una media esponenziale a 14 giorni, i Traders possono usare periodi di tempo più lunghi o più corti a seconda delle loro preferenze. I periodi più lunghi saranno più lenti ed indiceranno meno segnali di trading, al contrario i più corti porteranno il trader ad intensificare le operazioni.

La maggior parte dei traders ritengono che la volatilità sia ciclica e, in base a questo, usano l’ATR come segnale di entrata.

ATR

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