Vantaggio matematico nei mercati finanziari

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 27-08-2013 11:46
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Anche inserendo al computer posizioni in modo casuale é possibile ottenere un tasso positivo di realizzazione pari al 50%. Prezzi ed indici infatti non possono far altro che scendere o salire, si tratta dunque di una percentuale che indubbiamente sostiene il trader neofita nelle attività di scambio nei mercati finanziari.

Eppure non é isolato il caso di traders professionisti che pur accusando performances al di sotto del 50% chiudano i bilanci periodici in profitto.

Nel dettaglio,realizzare in un frangente temporale dato un numero di operazioni complessive profittevoli sotto la soglia del 50%, rispetto a quelle collocate in piattaforma, significa che le transazioni in guadagno sono state inferiori a quelle in perdita, ciononostante con opportuni trade-setup si possono incassare plusvalenze.

La tecnica è indicata soprattutto nello scalping, ossia nel trading veloce ad alta frequenza di scambi, ma veniamo ad un esempio pratico: supponiamo di fissare un target di profitto pari a 10€/$, e stop loss rigidi che comportano una perdita prefissata di 2€/$.

In tal caso, se anche destrezza e capacità operative vengano momentaneamente meno, sarebbe sufficiente realizzare il 20% di operazioni corrette per ottenere comunque profitti.

Nello specifico le imprecisioni nella scelta del timing, da parte dell’investitore di titoli e currency, possono essere coadiuvate e riviste dal seguente modello di rischio/rendimento.


Infatti :


8 Operazioni in loss 2 *  8  = 16      
2 Operazioni in gain 2 *  10 = 20

  Profitto = Gains - Loss    = 4                


In quest’ottica, assorbito il concetto che i mercati non sono casuali né assolutamente prevedibili, l’analisi delle tendenze viene sostituta dai riferimenti offerti dal vantaggio matematico.

Appuntamento a giovedì su trader blog

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