Trend ed analisi quantitativa degli investimenti

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 09-01-2014 16:15 Aggiornato il: 15-09-2018 20:37

Secondo quanto stabilito dai teoremi in matematica finanziaria, l’analisi degli investimenti altro non è che quell’attività di pianificazione economico-finanziaria che si effettua per verificare se un determinato progetto di investimento effettuato da un’azienda o da un privato cittadino, porti poi un flusso di benefici futuri superiori rispetto al capitale investito.

Anche nel mercato finanziario, dove il mercato delle valute è in larga misura condizionato dalla finanza e l’impatto con le indicazioni macroeconomiche restituite dall’economia reale ha riflessi limitati e talvolta perfino fuorvianti sul movimento dei cambi e soprattutto in relazione ad una operatività profittevole di lungo periodo. Ma come possiamo investire con il trend e l’analisi quantitativa nei mercati finanziari?

Cos’è l’analisi quantitativa e come investire?

L’Analisi Quantitativa viene definita come un metodo di analisi economica la quale si concentra principalmente sul rapporto che intercorre tra relazioni matematico-statistiche e tra grandezze economiche le quali sono misurabili attraverso dei numeri.

L’analisi quantitativa si basa dunque sui dati estratti da indicatori e oscillatori attraverso strumenti di trading systems, ovvero dei software che sono forniti il più delle volte dai broker forex e che al verificarsi di determinate condizioni si inviano un segnale per l’acquisto o la vendita del’opzione.

L’analisi quantitativa va tenuta poi distinta anche dall’analisi tecnica, la quale quest’ultima fa riferimento solo a delle correnti di mercato contrapponendo a momenti di normalità momenti anomali di schizzi vertiginosi del prezzo.

Molto spesso chi utilizza l’analisi quantitativa, lo fa anche per negoziare titoli basati esclusivamente su algoritmi, ovvero su segnali computerizzati con l’obbiettivo finale di ottenere un guadagno dalle operazioni. Molto spesso utilizza anche i dati storici, molto utili per calcolare la futura direzione che prenderà il mercato.

Quindi l’analisi è molto importante quando vi è un’inversione del mercato, in quanto contrappone venditori e acquirenti; chi stava comprando chiude per incassare i profitti, mentre i venditori e gli scopertisti utilizzano le posizioni con l’obiettivo di beneficiare di riacquisti su valori convenienti.

Trend sui mercati finanziari

In questo paragrafo cercheremo di spiegare come sia possibile investire nei mercati finanziari seguendo il trend rialzista o ribassista, il trend a lungo termine e a breve termine non prima però di aver definito anche la fase storica di un trend.

La prima cosa da fare quando si vuole investire nel trading online, nei mercati finanziari, nel trading forex, nel trading binario, ecc, è di sondare il terreno, ovvero cercare di capire in quale direzione si muoverà il mercato. Per fare questo bisogna seguire il trend del mercato.

Lo scopo principale di un trader non è quello di buttarsi a capofitto in borsa, solo perché il mercato mostra dei segni positivi, anche perchè questa non è la tecnica giusta ma la più sbaglaita che ci possa essere. Infatti seguire un mercato, attraverso un trend a breve termine comporta dei rischi; innanzitutto perché è un mercato altamente volatile e la rischiosità è alta; poi anche perché gli orizzonti temporali brevi sono molto rilevanti.

Quindi il nostro consiglio è quello inizialmente di capire su quale mercato si vuole investire e sopratutto quale trend si vuole seguire. Il rendimento degli investimenti finanziari è per altro strettamente legato ad una pluralità di variabili:

  1. andamento generale dei mercati finanziari;
  2. successo o fallimenti delle società su cui si investe;
  3. avvenimenti socio-politici ed economici;
  4. ecc.

Queste sono variabili che devono essere monitorate costantemente se si vuole investire nel breve periodo, diversamente tendono a diminuire fino quasi a scomparire quando nel trend dei rendimenti su un lungo periodo.

Analisi del trend

Premesso quanto detto, passiamo ora a esaminare le varie analisi del trend che si possono avere sui mercati. La maggior parte dei trader che vogliono investire nei mercati finanziari, lo fanno per una questione speculativa, ovvero comprare a poco prezzo e vendere a caro prezzo. Questa teoria però oltre ad essere fallimentare è impossibile, anche perché chi è disposto ad acquistare a caro prezzo?

Guardiamo il seguente grafico:

trend-mercato-fasi

Come possiamo notare, il grafico è stato diviso in 6 fai e rappresenta il ciclo economico di tutti i prodotti presenti sul mercato.

Questo grafico rappresenta il momento ideale per vendere e acquistare, ovvero l’equilibro tra domanda e offerta e ci illustra in modo sintetico quale sono gli asset su cui investire fra:

  • obbligazioni;
  • azioni;
  • materie prime;

Questo grafico può essere poi inserito all’interno del lungo periodo, ovvero su un trend di lungo periodo come dimostrato di seguito.

trend-di-lungo-periodo

Sul lungo periodo, una contrazione del mercato non rappresenta per forza di cose un calo. Se analizziamo bene la linea del trend di lungo termine, rispetto al prezzo di acquisto, il prezzo di vendita è sempre maggiore (incrocio tra la linea del trend e le oscillazioni del mercato).

Come riconoscere un trend finanziario?

Passiamo ora a vedere come si fa a riconoscere un trend nel mercato finanziario.

Il trend rappresentano un movimento generale deil prezzo in una direzione ben precisa; su o giu! trend rialzista o trend ribassista. Va fatta distinzione invece dagli intervalli, i quali individuano le oscillazioni del prezzo di un titolo all’interno di 2 macro aree.

Capire il trend di un titolo azionario, di una materia prima o di un qualsiasi altro asset, vuol dire individuare la tendenza che da li a breve prenderà. Inoltre i trend vanno di pari passo con l’analisi del mercato, il quale traccia gli andamenti dei vari titoli in un arco di tempo per nel tempo e li distingue in:

  • trend in crescita;
  • trend in ribasso.

Per tenere sotto controllo i trend dei mercati azionari, bisogna ricorrere a determinati strumentisti di analisi come:

  1. Bande di Bollinger;
  2. Medie mobili;
  3. ADX;
  • Bande di bollinger

bande-di-bollinger

Le bande di bollinger, sono un sistema ideato da Jonh Bollinger nel 1980 ed è uno dei milgiori, se non il migliore strumento di analisi per individuare i trend.

Le bande di bollinger sono molto semplici da spiegare e da capire; fissata una mediana, (linea tratteggiata nel grafico) si andranno ad individuare quelle che sono picchi di massimo (al di sopra) e picchi di minimo (al di sotto). All’interno dello schema si potranno poi individuare:

  • zone di vendita (ribassiste);
  • zone di acquisto (rialziste);
  • zone d trading range.

Per approfondire l’argomento visita la pagina dedicata a Indicatori di trading: le bande di Bollinger

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  • Medie mobili

Fasci-medie-mobili

Una volta che abbiamo visto come si costruiscono le bande di Bollinger, passiamo a vedere cosa sono le medie mobili. Le medie mobili rappresentano il valore medio su cui si basano le bande di bollinger. Questo valore medio rappresenta delle medie mobili che sono circoscritte ad un dato periodo, il quale si ottengono andando a comparare due valute nella fascia di tempo oggetto d’esame.

Le medie mobili sono anche utilizzate per individuare l’ordine perfetto quando vi è una fase di incrocio tra le medie mobili a breve termine che si trovano tutte al di sopra delle medie mobili a lungo termine, con un trend rialzista; dal lato opposto, le medie mobili a lungo termine si trovano tutte al di sopra di quelle a breve termine, formando un trend ribassista.

In questa situazione si crea graficamente un allineamento come dimostrato nell’immagine sotto riportata:

medie-mobili

Queste situazioni generalmente si identifica dopo un periodo di trading rage dove il trader è in grado di prevedere gli andamenti e sfruttarli sulla base dei propri interessi.

Per approfondire l’argomento in merito alle medie mobili, consigliamo di leggere Strategie di trading: fasci di medie mobili

  • indicatore di tendenza ADX

indicatore-adx

Una volta individuato u trend di nostro interesse, non ci resta da fare che valutare:

  1. intensità;
  2. forza;
  3. costanza.

Per fare questo, l’indicatore ADX (Average Directional Index ovvero Indice Medio Direzionale) a nostro avviso è il migliore che ci possa essere, in quanto l’indicatore ADX integra i dati delle medie mobili e delle bande di bollinger per poi calcolare la forza di questa tendenza.

L’ADX viene valutato su una scala 0/100 dove i valori:

  1. al di sopra dei 30 indicano una tendenza forte;
  2. al di sotto dei 20 una tendenza debole.

Per approfondimenti sull’indicatore ADX, consigliamo Come utilizzare l’ADX nel trading forex

Infime teniamo a precisare che i trend non durano per sempre; compito del trader è dunque quello di cogliere i momenti giusti per entrare a mercato per massimizzare i guadagni.

Per formulare meglio e compiutamente l’outlook previsionale di un rapporto valutario è importante considerare il trend di fondo, ponderato sulla quantità delle operazioni presenti nel mercato, tenendo conto che istituzionali ed hedge fund si alternano sistematicamente nel ruolo di compratore e venditore.

Investire seguendo il trend a breve termine

Per investire nel breve termine, abbiamo bisogno di una stabilità finanziaria temporanea grazie alla quale il trader può intuire la direzione del mercato, effettuare gli studi appropriati e di conseguenza puntare ai futiri eventi economici che condizionano il mercato.

Per investire seguendo il trend a breve termine consigliamo di utilizzare i CFD (contract for difference) ovvero degli strumenti finanziari che ci consentono di ottenere dei vantaggi sulle variazioni dei titoli. Consigliamo di utilizzare un conto sul broker MArkets.com per la sua grande varietà di titoli disponibili.

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Termini di ricerca:

  • indicatori oscillatori quantitativi titoli