Scadenza dei titoli valutari e short selling

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 20-06-2013 14:04



Il periodo compreso tra la scadenza dei titoli in corso e l’entrata in esercizio della nuova catena delle opzioni legate ad un rapporto valutario rappresenta spesso una fase critica dell’attività speculativa sul mercato dei cambi.

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Infatti, in alcune circostanze risulta più immediato desumere la continuazione della direzione del mercato replicato, altre volte invece è preferibile astenersi dalle operazioni finanziarie e valutare con più attenzione le variazioni dei valori di interest degli strike di call e put.

In linea generale il termine di scadenza dei derivati facilità fenomeni di short selling, ossia quelle situazioni in cui cresce l’aggressività degli operatori mediante le vendite allo scoperto che fanno lievitare i profitti sul titolo e crollare le quotazioni di un rapporto di cambio.

Le vendite allo scoperto, legittime, legali, utili al mantenimento della liquidità dei mercati e sostanzialmente tutelate dai capitali del broker, sono più probabili quando la catena dell’asimmetrico successiva a quella che sta per essere monetizzata ha accumulato un numero sufficiente di contratti short su prezzi di esercizio inferiori a quello del mercato attuale.

Questo avviene perchè le opzioni put, di solito vendute, guadagnano dal tempo anche se il prezzo di mercato é appena sopra il prezzo di esercizio. In tal modo, lo short selling sul sottostante valutario consente di concretizzare i rendimenti dai rialzi antecedenti avvenuti sul forex.

Questa é una view che può facilitare l’organizzazione di una strategia a breve sul valutario, però per avere un’idea del comportamento futuro degli investitori é necessario anche considerare complessivamente le posizioni sui futures e le oscillazioni tecniche dei prezzi registrate in precedenza e misurabili attraverso l’analisi tecnica tradizionale, elemento imprescindibile per migliorare il timing di una transazione commerciale.

Peraltro, nel mercato rialzista è opportuno fare attenzione al collcamento delle opzioni call che nel 90% dei casi generano profitti se il prezzo di mercato rimane sotto lo strike di riferimento e che costituiscono il presupposto concreto delle resistenze, ovvero di quelle aree di contrattazione in cui l’interesse dei venditori prevale su quello dei compratori.

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