Scadenza dei titoli valutari e short selling

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 20-06-2013 14:04


Il periodo compreso tra la scadenza dei titoli in corso e l’entrata in esercizio della nuova catena delle opzioni legate ad un rapporto valutario rappresenta spesso una fase critica dell’attività speculativa sul mercato dei cambi.

Infatti, in alcune circostanze risulta più immediato desumere la continuazione della direzione del mercato replicato, altre volte invece è preferibile astenersi dalle operazioni finanziarie e valutare con più attenzione le variazioni dei valori di interest degli strike di call e put.

In linea generale il termine di scadenza dei derivati facilità fenomeni di short selling, ossia quelle situazioni in cui cresce l’aggressività degli operatori mediante le vendite allo scoperto che fanno lievitare i profitti sul titolo e crollare le quotazioni di un rapporto di cambio.

Le vendite allo scoperto, legittime, legali, utili al mantenimento della liquidità dei mercati e sostanzialmente tutelate dai capitali del broker, sono più probabili quando la catena dell’asimmetrico successiva a quella che sta per essere monetizzata ha accumulato un numero sufficiente di contratti short su prezzi di esercizio inferiori a quello del mercato attuale.

Questo avviene perchè le opzioni put, di solito vendute, guadagnano dal tempo anche se il prezzo di mercato é appena sopra il prezzo di esercizio. In tal modo, lo short selling sul sottostante valutario consente di concretizzare i rendimenti dai rialzi antecedenti avvenuti sul forex.

Questa é una view che può facilitare l’organizzazione di una strategia a breve sul valutario, però per avere un’idea del comportamento futuro degli investitori é necessario anche considerare complessivamente le posizioni sui futures e le oscillazioni tecniche dei prezzi registrate in precedenza e misurabili attraverso l’analisi tecnica tradizionale, elemento imprescindibile per migliorare il timing di una transazione commerciale.

Peraltro, nel mercato rialzista è opportuno fare attenzione al collcamento delle opzioni call che nel 90% dei casi generano profitti se il prezzo di mercato rimane sotto lo strike di riferimento e che costituiscono il presupposto concreto delle resistenze, ovvero di quelle aree di contrattazione in cui l’interesse dei venditori prevale su quello dei compratori.

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