Range backtest update, 23 Dicembre 2013

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 23-12-2013 8:27 Aggiornato il: 23-12-2017 11:59



La scadenza del 20 dicembre scorso liquida l’ultima tabella mensile dell’anno, del titolo legato al cambio principale, alla quotazione di 1,3676.

  Pay off marzo 2010 – dicembre 2013

Dal lato statistico, su 46 chain analizzate, 42 volte l’area di rischio rendimento misurata in base al pay off ha rispettato le attese sulle oscillazioni della major nel mese di riferimento.

La chiusura di eurodollaro di dicembre 2013 rientra dunque nell’ambito della fascia di prezzi calcolati dal range di operatività che non ha evidenziato grandi variazioni in itinere, caratterizzato da una relativa stabilità dei valori di interest delle opzioni significative.

L’individuazione del trend e dell’ambito di contrattazione nel termine considerato sono stati in parte semplificati dalle collocazioni di calls out of the money, soprattutto di quelle negoziate agli strike prices 1.37-139 e 140, nettamente e mediamente sopra la quotazione di mercato, delineando la resistenza di periodo sopra il livello tecnico di 1.3830 e sotto il breakeven upside di 1,3900.

Legenda: + incremento, decremento, II inserimento,== stabile.
OPZIONI PUTSTRIKE SIDE

RANGE OPERATIVITA’ – Eur/Usd 1,3150 – 1,3900 Close 1,3676 Scadenza 20 dicembre Last
OPZIONI CALL STRIKE SIDE
INTEREST
COLLOCATA IN THE MONEY 133 BUY 1.919    —
134 SELL 1.826    —
135 SELL 3.218    —
136 SELL 4.949    +
137 SELL 6.522    —
139 SELL 1.947    ==
140 SELL 3.140    ==
OPZIONI PUT STRIKE SIDE INTEREST
121 SELL 2.111    ==
125 SELL 1.046    ==
129 SELL 1.735    ==
130 SELL 2.571    —
131 SELL 4.944    —
132 SELL 3.991    —
133 SELL 3.642    —
134 SELL 4.471    —
135 SELL 3.475    —
136 SELL 1.554    +
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RANGE DI FINE ANNO

L’outlook previsionale relativo ai primi movimenti presenti sull’asimmetrico di gennaio al momento identifica l’area di 1.3950 come breakeven superiore, e traccia il supporto maggiore a 2 figure e 1/2 sopra il supporto di mercato scaduto.

I livelli del range di operatività sono elaborati tenendo conto degli strike, del prezzo bid e di quello ask delle opzioni più negoziate e delle modifiche riportate dal numero dei contratti durante le tre settimane circa di vigenza.


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