Range backtest update, 23 Dicembre 2013
La scadenza del 20 dicembre scorso liquida l’ultima tabella mensile dell’anno, del titolo legato al cambio principale, alla quotazione di 1,3676.
Pay off marzo 2010 – dicembre 2013
Dal lato statistico, su 46 chain analizzate, 42 volte l’area di rischio rendimento misurata in base al pay off ha rispettato le attese sulle oscillazioni della major nel mese di riferimento.
La chiusura di eurodollaro di dicembre 2013 rientra dunque nell’ambito della fascia di prezzi calcolati dal range di operatività che non ha evidenziato grandi variazioni in itinere, caratterizzato da una relativa stabilità dei valori di interest delle opzioni significative.
L’individuazione del trend e dell’ambito di contrattazione nel termine considerato sono stati in parte semplificati dalle collocazioni di calls out of the money, soprattutto di quelle negoziate agli strike prices 1.37-139 e 140, nettamente e mediamente sopra la quotazione di mercato, delineando la resistenza di periodo sopra il livello tecnico di 1.3830 e sotto il breakeven upside di 1,3900.
Legenda: + incremento, — decremento, II inserimento,== stabile.
OPZIONI PUTSTRIKE SIDE
| RANGE OPERATIVITA’ – Eur/Usd | 1,3150 – 1,3900 | Close 1,3676 | Scadenza 20 dicembre | Last |
| OPZIONI CALL | STRIKE | SIDE |
INTEREST |
|
| COLLOCATA IN THE MONEY | 133 | BUY | 1.919 | — |
| 134 | SELL | 1.826 | — | |
| 135 | SELL | 3.218 | — | |
| 136 | SELL | 4.949 | + | |
| 137 | SELL | 6.522 | — | |
| 139 | SELL | 1.947 | == | |
| 140 | SELL | 3.140 | == | |
| OPZIONI PUT | STRIKE | SIDE | INTEREST | |
| 121 | SELL | 2.111 | == | |
| 125 | SELL | 1.046 | == | |
| 129 | SELL | 1.735 | == | |
| 130 | SELL | 2.571 | — | |
| 131 | SELL | 4.944 | — | |
| 132 | SELL | 3.991 | — | |
| 133 | SELL | 3.642 | — | |
| 134 | SELL | 4.471 | — | |
| 135 | SELL | 3.475 | — | 136 | SELL | 1.554 | + |
RANGE DI FINE ANNO
L’outlook previsionale relativo ai primi movimenti presenti sull’asimmetrico di gennaio al momento identifica l’area di 1.3950 come breakeven superiore, e traccia il supporto maggiore a 2 figure e 1/2 sopra il supporto di mercato scaduto.
I livelli del range di operatività sono elaborati tenendo conto degli strike, del prezzo bid e di quello ask delle opzioni più negoziate e delle modifiche riportate dal numero dei contratti durante le tre settimane circa di vigenza.
Appuntamento a domani su trader blog
