Northington e il Rapporto Correction

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 03-06-2014 14:28 Aggiornato il: 23-12-2017 11:59
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Kirk Northington è presidente della omonima Trading L.C.C., società specializzata nello sviluppo di sistemi di trading basati sulla volatilità, implicità e statistica.



Si tratta di un ingegnere molto noto in finanza, esperto di sistemi informatici di controllo e di project managment. Tra gli innumerevoli lavori dedicati all’Algo Trading è autore del c.d. Rapporto Correction relativo al mercato direzionale, dove sfrutta la relazione esistente tra i titoli in vendita e la somma delle restanti azioni negoziate (in acquisto ed in vendita), ponderati su una media mobile semplice di 5 periodi.



L’evento correction, usando gli stessi termini del manager, è progettato per individuare il termine di una tendenza ribassista, e può essere adattato anche all’analisi del future per tracciare la tendenza di uno dei titoli prevalenti legato ai cambio ed anticipare di conseguenza l’inversione del mercato di riferimento.

L’equazione proprietaria per la grafitazione del trend è la seguente:

Azioni in vendita / (azioni in acquisto + azioni in vendita + azioni invariate) * SMA5


La formula può essere riassunta così:

Titoli in discesa / Totale dei titoli negoziati


In virtù dei risultati raggiunti da Northington sul mercato azionario, possiamo trasferire il Rapporto Correction al simmetrico della valuta per allineare l’investimento in moneta con la direzione del mercato dominante.

In questo caso la formula da implementare al software grafico è la seguente :


interest short / (interest long + interest short) SMA5


I grafici proposti rappresentano l’adattamento dell’equazione di Northington al future della Moneta Unica Europea rispetto al cambio Eur/Usd.

In particolare si può osservare come la fine delle vendite intorno giugno/luglio 2012 corrisponda a valori elevati di Correction, pari e maggiori del livello 0.8500.

Con una logica simile, definita dal trader Surge, sono calcolate le inversioni lato long, semplicemente sostituendo al numeratore l’ammontare degli acquisti avvenuti sul titolo.

Fonti:Analisi tecnica e volatilità dei mercati, Hoepli
Kirk Northington

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