La misura della volatilità giornaliera

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 08-04-2014 15:22 Aggiornato il: 22-12-2017 10:38


L’analisi matematica della volatilità giornaliera supporta l’attività di negoziazione di titoli e valute e può integrare il lavoro di osservazione dei fondi finanziari che influenzano i mercati.

Di conseguenza, nelle operazioni day trading, che mirano ad una rapida soluzione della trade, misurare la variazione intraday delle quotazioni risulta spesso utile per decidere il tempo dell’operazione, quantomeno per ottimizzare tale scelta.

Ogni punto misura la differenza tra massimo e minimo di seduta, centrale in arancio la regressione

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Al riguardo il grafico a lato riassume la volatilità di un anno circa di sedute


della Borsa di Eurodollaro,


mostrandone un angolo di osservazione più analitico, mediante l’impiego di strumenti matematici come la regressione lineare, la migliore misura statistica di una sequenza di valori, come quelli espressi da un mercato finanziario.

Con gli esempi é possibile valutare quando il mercato staziona su valori, c.d. attesi, ricordando che la regressione traccia un linea ideale, la più efficiente tra una serie di alternative, e non una media.

Sul versante prettamente operativo sapere quando i prezzi si allontanano dal percorso efficiente può suggerire l’imminenza di un mercato flat, e meno volatile, o al contrario un recupero di volatilità, e consente di monitorare le dinamiche delle forze economiche operanti quotidianamente sui mercati finanziari.

Esempio di regressione su valori medi di volatilità



In estrema sintesi, la regressione è molto sensibile

alla variazione dei prezzi di mercato,


cambia per intero ad ogni aggiornamento, in più essendo rappresentativa di una tendenza centrale, lascia emergere una funzione predittiva della volatilità. Dal lato statistico ciò significa anticipare l’aumento o la riduzione dell’oscillazione dei prezzi di un titolo e di un cambio.

Non solo: conoscere un ambito di variazione dei prezzi di mercato facilita logicamente l’entrata della posizione.

Appuntamento a giovedì su trader blog


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