Forex trading e deviazione standard, il codice

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 02-09-2013 7:40


La deviazione standard é un indice di variabilità dei prezzi. Nelle attività di trading implicitamente restituisce il livello della volatilità e del rischio che riflette un mercato finanziario. In particolare, in alcuni sofisticati modelli previsionali la misura del rischio individua il prezzo di negoziazione.

La volatilità ha un andamento ciclico, superiore di solito a quello delle quotazioni di borsa, pertanto dopo una fase di compressione é molto probabile assistere ad una espansione dei valori di deviazione standard, che determinano una secca accelerazione dei prezzi.

In pratica, lo strappo a cui si assiste é spesso prevedibile mediante il monitoraggio giornaliero della deviazione standard, che in una sequenza di valori rappresenta sul grafico l’andamento della volatilità storica.

In concreto, la volatilità storica é il grado di variazione delle quotazioni, ed in termini matematici, oltre ad esserne rappresentazione, essa esprime l’indice di deviazione standard, valutato sul logaritmo delle fluttuazioni di prezzo, da una seduta all’altra di borsa.

La tecnica di monitorare la volatilità storica con l’indice di deviazione é un metodo per prevedere i momenti di espansione della velocità dei prezzi, ma non la loro direzione in accelerazione.

Tuttavia, il condizionamento delle transazioni istituzionali realizza un riferimento aggiuntivo sul quale contemperare le due specifiche, la dispersione dei prezzi (deviazione) e la strategia di mercato, nella scelta finale del trader.

Di semplicissimo impiego, il programma DeviazioneSt rileva la deviazione di una giornata di trading derivata dal massimo e minimo di seduta.I risultati catalogati su orizzonte temporale non inferiore a 30 giorni, forniscono la statistica per la tecnica operativa.

Sorgente per il calcolo della deviazione standard. Si tratta di un codice aperto, liberamente utilizzabile. L’eseguibile si ottiene con un qualsiasi compilatore di linguaggio C. Il programma è in modalità consolle e funzionale con ogni sistema operativo Windows. E’ possibile scaricarlo dal link seguente:

  /* Calcolo della Deviazione Standard e volatilita' storica dei mercati finanziari */   
  /* La Deviazione Standard implicitamente restituisce una misura della volatilità */ 
  /* dello strumento finanziario. Coded Agosto 2013*/ 
   
   #include windows.h
   #include stdio.h
   #include stdlib.h
   #include math.h

   void setcolor(unsigned short color) 
   
   { 
   HANDLE hCon = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); 
   SetConsoleTextAttribute(hCon,color); 
   } 
   
   int main() /* S.O. Windows/xp/7/8-Quincy C 2002 compiled, ver.2.95.3-6 */
   {
   int    n=0; 
   char   invio;
   double x, vvqx=0.0, vx=0.0;
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|8);
   printf("ttttnnnn");
   system("cls");
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|8);
     
   printf("nnnnnnnnnn");
   printf ("tttt******************************************************************n");
   printf ("tttt*Description: Deviazione Standard, C linguage                    *n");
   printf ("tttt*Author     : Vincenzo Augello 02.09.2013                        *n");                                 
   printf ("tttt*Type       : Volatilita' storica                                *n");
   printf ("tttt*Method     : Trading sulla compressione di volatilita'          *n");
   printf ("tttt******************************************************************nnnn");
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|15);
   printf("tttt    Procuratinn");
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|8);
   printf("tttta 1. Quotazione minima  intraday   n");
   printf("tttt 2a. Quotazione massima intraday   nnnn");   
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|15);
   printf("tttt    Invio per continuare nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn");   
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|15);
   scanf("%c", &invio);
   system("cls");
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|8);
   printf("nnnnnnnn");
   printf ("tttt******************************************************************n");
   printf ("tttt*Description: Deviazione Standard, C linguage                    *n");
   printf ("tttt*Author     : Vincenzo Augello 02.09.2013                        *n");                                 
   printf ("tttt*Type       : Volatilita' storica                                *n");
   printf ("tttt*Method     : Trading sulla compressione di volatilita'          *n");
   printf ("tttt******************************************************************nnnn");
   printf ("nnnn");
   setcolor(BACKGROUND_BLUE|15); 
   printf("ttttScrivi di seguito le quotazioni max e min intraday separaten");
   printf("ttttda uno spazio, ed usa il punto al posto della virgola.nnnntttt");   
   do
   {scanf("%lf", &x);
   vvqx=vvqx + (x*x);
   vx=vx+x;
   n++;}
   while (getchar() != 10); 
   if (n > 0) 
   setcolor (BACKGROUND_RED|15); 
   printf ("nttttDeviazione Standard.: ");  
   printf("%lfnnnnnna", 1.0/n * sqrt((n*vvqx) - (vx*vx)));      
   setcolor (BACKGROUND_BLUE|8);
   printf("ttttCataloga il valore ottenuto ed organizza una statistica non inferiore a 30 giornin");
   printf("ttttper analizzare la volatilita' storica.nnnnn");
   setcolor (BACKGROUND_BLUE|15);
   printf ("ttttInvio per terminarennnnnnnnnn");
   scanf("%c",&invio);
   return 0; 
  }
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