Conta i traders prima di investire

Pubblicato da: Roberto Rossi - il: 17-06-2013 8:00



Il numero delle posizioni vacanti nel mercato delle currency e dei valori mobiliari é un fattore che contribuisce ad integrare l’analisi della tendenza di titoli e monete nel breve e medio termine.

Inoltre, i valori di mercato prodotti dagli scambi di valuta rispondono necessariamente alle dinamiche della elasticità della domanda di beni e servizi, per cui la quotazione prima o poi corregge se il prezzo sale, e tende a rimbalzare su livelli subito più alti quando il prezzo sta scendendo, in piena coerenza con la teoria delle onde di Elliot.

Ciò determina un andamento oscillatorio ed irregolare del titolo che non lascia intravedere la direzione futura del cross valutario, nè il target. Per determinare il peso del trend e individuare l’orizzonte previsionale di un rapporto di cambio é utile calcolare il numero di venditori e compratori complessivi che partecipano alla formazione del prezzo.

Si tratta di un processo cumputazionale semplice, eseguibile grazie ai dati settimanali rilasciati dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission .

Dalle indicazioni fornite dall’ ente governativo statunitense si può verificare quando la densità delle negoziazioni é elevata, e conseguentemente é probabile un’inversione del mercato di riferimento. Allo stesso tempo é constatabile l’incremento degli investitori che sostiene il rialzo o il ribasso delle quotazioni.

La raccolta dei dati é realizzabile a fronte delle transazioni eseguite dagli operatori non commercial (hedge funds, traders trend following), oppure rispetto a quelle collocate dai commercial (banche d’affari come Merryll Lynch, Goldman Sachs….).

Nello specifico, gli operatori non commercial amplificano le variazioni attuali del sottostante mediante l’utilizzo aggressivo della leva finanziaria, mentre i commercial sono operatori contrarian, dunque se il mercato sale vendono, e comprano quando scende.

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