L'indicatore VIX , é stato introdotto dal CBOE (Chicago Board of Options Exchange) nel 1993 ed è nato per la misurazione ponderata della volatilità implicita dello S&P100 delle opzioni put e call at-the-money. Dieci anni dopo l'utilizzo del VIX si diffuse utilizzando le opzioni in virtù di un indice più ampio come lo S&P500, che permette di avere una visione più dettagliata delle aspettative degli operatori finanziari sui livelli di volatilità del mercato nel futuro.

In sostanza, i valori del VIX superiori a 30 sono di norma associati ad una grande volatilità che rappresenta la paura e l'incertezza degli investitori, mentre i valori inferiori a 20 descrivono in genere fasi di mercato più tranquille, meno nervose che favoriscono l'investimento di asset più rischiosi come gli acquisti di eurodollaro.

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