Rapporto ufficiale del cot index: Euro FX
 
Variazioni large traders :
+        607  posizioni long
-   13.194  posizioni short

Totale attuale large traders:
+    31.906  posizioni long
+  189.452  posizioni short

 Variazioni commercial:
-     9.308  posizioni long
+    4.383  posizioni short
 
Totale attuale commercial:
+    239.127 posizioni long
+      55.202 posizioni short
 
Totale complessivo (large traders, commercial e non reportable positions):
+   273.388  posizioni long
+   247.009  posizioni short
 
Opzioni Calls:
Open interest  4.547 strike 131  sell  1.63  $ OTM
Open interest  4.415 strike 132  sell  1.01  $ ATM

Opzioni Puts:
Open interest   3.663 strike 120  sell  0.00  $ OTM
Open interest   5.577 strike 125  sell  0.00  $ OTM
Open interest   5.069 strike 126  sell  0.02  $ OTM                            
Open interest 13.545 strike 129  sell  0.20  $ OTM  
Open interest   7.396 strike 130  sell  0.35  $ OTM  

La settimana appena trascorsa ha visto eurodollaro toccare la quotazione minima di 1.3087 e massima di 1.3312. La catena del derivato con sottostante eurodollaro in scadenza il 18.02.2012 consolida gli interest segnalati al precedente post sia sul versante delle opzioni calls che delle opzioni puts, rafforzando soprattutto la resistenza principale costituita dal breakeven upside. Nel dettaglio, sono stati inseriti 4.547 contratti calls sullo strike 131 a difendere l'area di prezzo compresa tra 1,32 e 1,33, dal lato delle puts invece emerge potenziato il supporto secondario allo strike 129 con 13.545 posizioni short.

L'area di profitto degli operatori istituzionali rimane sostanzialmente invariata, pertanto nel breve e medio periodo confermo la mia preferenza per un'attività di vendita in prossimità di 1,32 - 1,33. Tuttavia, osservando i movimenti in fieri sulla tabella che entrerà in esercizio il 20 febbraio, si intravede la possibilità di un cambio di rotta del trend principale. Dunque, a coloro che adottano una strategia di lungo periodo potrebbe tornare vantaggioso attendere l'evoluzione dell'attuale chain per piazzare ordini long con target 1,34, 1,35 probabilmente raggiungibile dopo la liquidazione dei titoli in corso.

RANGE DI OPERATIVITA' EURODOLLARO :  SCADENZA  TITOLI  18.02 2012
 
Supporto    [Breakeven downside]   :  1.2457
 
Massimo profitto hedge fund       =>   1.27 - 1.29
 
Resistenza [Breakeven upside   ]    :  1.3250
 
Buon trading

Appuntamento a martedì su forexguida.com