Rapporto ufficiale del cot index: Euro FX

Variazioni large traders :
+    1.677  posizioni long
+  20.911  posizioni short

Totale attuale large traders:
+  27.620  posizioni long
+ 131.922 posizioni short

Variazioni commercial:
+  18.839  posizioni long
-        669  posizioni short

Totale attuale commercial:
+  218.546 posizioni long
+    88.704 posizioni short

Totale complessivo (large traders, commercial e non reportable positions):
+ 248.471  posizioni long
+ 214.931  posizioni short

Opzioni Calls:
Open interest  7.686  strike 136  sell 0.40   $ OTM
Open interest  4.137  strike 148  sell 0.00   $ OTM
Open interest  5.688  strike 150  sell 0.00   $ OTM

Opzioni Puts:

Open interest 12.810 strike  120  sell 0.00  $ OTM
Open interest 13.677 strike  125  sell 0.03  $ OTM
Open interest 22.474 strike  130  sell 0.28  $ OTM
Open interest 12.627 strike  134  sell 1.49  $ ATM
Open interest 13.452 strike  135  sell 2.01  $ ATM
Open interest   8.866 strike   140  sell 6.30  $ ITM

La settimana trascorsa è stata caratterizzata da una prevalente lateralità che si é mantenuta tra il minimo di 1.3331 ed il massimo di 1.3547. I rimbalzi tra i due livelli hanno determinato delle sessioni piuttosto tecniche dove sono mancate oscillazioni importanti dei prezzi. Anche questo weekend registra la scadenza di opzioni weeklys che generano,ai gestori di fondi, il massimo rendimento tra 1.32 e 1.33. Queste quotazioni potrebbero essere i targets di eventuali ritracciamenti qualora tra oggi e domani eurodollaro presentasse un rapporto col dollaro superiore.

La tabella con termine il 16 dicembre invece , produce, agli operatori istituzionali, la resa massima alle quotazioni comprese tra 1.35 e 1.36. Pertanto, nelle prossime giornate, vista la presenza di opzioni puts in the money sull'attuale catena del derivato (come la puts 140, 8866 contratti), e preso nota che la chain di Gennaio 2012 sta determinando un break even downside a 1.28, la mia preferenza é per transazioni short dopo i  rialzi. Le ascese della moneta unica rispetto al greenback  possono spingersi fino a  rompere la forte resistenza che ora staziona a 1.3530 con estensioni di breve periodo a 1.36-1.37.     

A scadenza dei titoli il 16/12/2011, il mercato istituzionale sul cross eur/usd genera il seguente range di operatività:

Supporto    [Break Even downside]  :  1.30

Massimo profitto hedge fund       =>    1.35-1.36

Resistenza [Break Even upside     ]   :  1.46

Buon trading....

Appuntamento a martedì su forexguida.com