Rapporto ufficiale del cot index: Euro FX

Variazioni large traders :
-       215 posizioni long
+  2.978  posizioni short

Totale attuale large traders:
+  19.705 posizioni long
+102.178 posizioni short

Variazioni commercial:
+11.858  posizioni long
+  7.119  posizioni short

Totale attuale commercial:

+159.618 posizioni long
+  51.938 posizioni short

Totale complessivo (large traders, commercial e non reportable positions):
+ 180.363 posizioni long
+ 155.156 posizioni short

Opzioni Calls:
Open interest  3.646  strike 137 sell  0.43  $ OTM

Opzioni Puts:
Open interest 13.327 strike 130 sell  0.96  $ OTM
Open interest 10.566 strike 131 sell  1.28  $ OTM
Open interest 17.569 strike 135 sell  3.15  $ OTM

L'evento della settimana scorsa é stato la rottura del forte supporto collocato allo strike 135 delle opzioni puts che ha favorito la discesa di eurodollaro fino alla quotazione minima di 1,3144. Il sell off che si é scatenato ha indubbiamente facilitato l'operatività dei venditori che hanno potuto realizzare sostanziose prese di profitto. Ora però siamo in una fase più articolata delle contrattazioni.Il cot index non ci illumina più di tanto perché conferma solo la presenza di massicce  posizioni short del mercato istituzionale, quindi per focalizzare meglio la situazione della coppia eur/usd ci affidiamo alle transazioni del derivato .La tabella delle opzioni registra una prima novità nell'open interest dello strike della call 140 che si é praticamente svuotato.

Delle opzioni calls la più significativa è ora la 137 dotata di 3.646 contratti.Dal lato delle opzioni puts invece, rimangono solide la 130 e la 135 alle quali si aggiunge la 131 con 10.566 contratti.Transare circa 24.000 contratti tra la 130 e la 131 put presuppone l'intenzione di creare un forte deterrente agli arretramenti della moneta unica sotto la quotazione di 1.30.L'elaborazione di queste modifiche infatti determina uno spostamento al ribasso dell'area di profitto degli operatori istituzionali disegnando un nuovo diagramma di rischio che va da 1,29(punto di pareggio) a 1,41.Pertanto la prossima settimana é preferibile fermare le vendite alle quotazioni che si avvicinano al minimo del range ed iniziare con lo shopping in prossimità delle aree di prezzo comprese tra 1.29-1.32. Sotto 1,29 i grandi investitori sono in perdita e  devono ricominciare a comprare sul forex se vogliono fare bottino pieno anche sul titolo derivato in scadenza il 21/10/2011.

A scadenza dei titoli il 21/10/2011, il mercato istituzionale sul cross eur/usd genera il seguente range di operatività:

Supporto       :  1.29

Resistenza   :  1.41

Appuntamento a martedì su forexguida.com